2016/05/04 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

今日もGap Downでしたが、目先底入れして、金曜はMax Painの209.50あたりに着地するだろうという予想に変わりはないです。

今日の振り返り 

SPY 5m

昨日同様、SPYはGap Downで始まり、窓を埋めることなく終わりました。右下がりの5日移動平均の下にとどまっています。今回、強気のままでいる理由の一つは「下げ渋る」という点です。前回の押しではGap Upで始まって後半萎える、というのを繰り返してました。今回は逆ですよね。下値では買われている、ということです。

SPY Daily

日足では50日移動平均が近づいてきました。この水準は相当意識されるはずです。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=1194   下げ銘柄数=1813。
$NYHLは反発。
SPY:RSP比率は続伸。
→今日は指数で見ると下げていますが、騰落比率はそれほど悪くないです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59↓	51	50↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	55↓	52↓	58↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	45↓	47↓	56↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	37↓	34↓	35↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	37↓	33↓	29↓

ジャンク債は一気に売られすぎへ。小型株もほぼ売られすぎ。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは-1σからさらに下落。超短期的には売られすぎ。
STVOは-1σに下落。短期的にも売られすぎ。
VTOは続落。中期的なモーメンタムは弱い上向き。
→引き続き目先反発と考えます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/06

SPY OI 05/13

SPY DWV 05/06

SPY DWV 05/13

昨日買われていた05/06のPutは早々と利確売りがでてました。Put売り=現物買い圧力、ですから目先反発を支える力となります。

2016/05/03 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

金曜にかけて212を超えるかかなり近づくのでは、という予想は非現実的になりつつありますが、目先底入れしたとは言えそうです。金曜はMax Painの209.50あたりに着地するのでは。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYはGap Downで始まり、窓を埋めることなく終わりました。右下がりの5日移動平均の下にとどまっています。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。今日の上げ銘柄数=742   下げ銘柄数=2286。
$NYHLも反落。
SPY:RSP比率は続伸。
→今日は全面的な売りに近い状態でした。$NYADと$SPXの乖離を比べると、まだ速度調整の範囲内と考えられます。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↓	51↓	51↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56↓	53↓	60↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	49↓	51↓	61↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	42↓	38↓	45↓
PPO一時間足	買い	売り	売り
RSI一時間足	42↓	37↓	39↓

ジャンク債も急ブレーキがかかり、ちょいと不安です。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは-1σまで反落。超短期的には売られすぎ。
STVOはゼロ近辺に下落。短期的モーメンタムは中立。
VTOは続落。
→目先反発と考えます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/06

SPY OI 05/13

SPY DWV 05/06

SPY Bull/Bear Ratio 0506

SPY DWV 05/13

SPY Option Big Trades 05/06

SPY Option Big Trades 05/13

SPYオプションでの動きは以下のとおり。

• 05/06のOIで205Pの壁ができている
• 05/06のMax Painは209.50あたり
• 05/06のBull/Bear Ratioが極端にBear側に偏っている
• 05/13のPutが大きく売られている
• 10:29:36 0513 205.00P 15000x1.59 $2,385,000が特に大口

チャートを見ても、ジャンク債（≒クレジットのプロキシ）を見ても、ここからもう一段下げそうなのですが、オプションの動きはその逆を行ってるように見えます。今週金曜のオプションで大きくPutが買われており、これらのポジションは「下がれば利確売り・上がればプレミアムが残ってる売りに損切り売り」となりますから、下値を支えることになります。205Pに壁ができているのでここからさらに下げる可能性は低いです。さらに、来週のオプションでも205の大口売りがでていますので、今日の終値で底入れしたと思ってよいでしょう。

2016/05/02 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

金曜にかけて212を超えるかかなり近づくのでは、という予想に変わりはないです。

今日の振り返り 

SPY 5m

今日は寄り付き直後は揉み合いましたがVWAPを割れないことがわかると買い手が優勢となり、ほぼ高値引けでした。終値はちょうど5日移動平均あたり。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。今日の上げ銘柄数=1904   下げ銘柄数=1715。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率も続伸。
→今日は比重の高い銘柄がよく買われていたようで。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	61↑	53↑	52
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58↑	56↑	63
PPO日足	売り	売り	買い
RSI日足	56↑	59↑	72↑
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	51↑	52↑	65
PPO一時間足	買い	買い	売り
RSI一時間足	55↑	54↑	62↑

ジャンク債は買われすぎ状態で続伸。リスクオンは続いています。SPYやIWMは踏み上げがどこまで続くかが鍵ですね。それがわかれば苦労しないんですが。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発。超短期的モーメンタムはやや上。
STVOは横ばい。
VTOは続落。
→超短期・短期・中期いずれも買われすぎ状態が解消されています。上値を追う余地は十分あります。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/06

SPY OI 0513

SPY DWV 05/06

SPY DWV 05/13

オプションは特に大きな動きはありませんでした。しいて言えば今週末のコールが比較的買われている程度でしょうか。

2016/04/29 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

木曜・金曜の下げは買われすぎだったSPYの「ガス抜き」であり、月曜からは再び買い圧力が高まってくると予想します。金曜にかけて212を超えるか、かなり近づくのでは

今日の振り返り 

SPY 5m

今日も前半は下げましたが、綺麗なPositive Divergenceを見せながら二番底をつける感じで、最後は買い戻しが入ってました。下がり始めた5日移動平均の下に留まっているので売られすぎが観測されない限りはロング追加をためらうチャートではあります。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=1265   下げ銘柄数=1715。
$NYHLはわずかながら続伸。
SPY:RSP比率は続伸。
→意外と買われてますよね。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↓	52↓	52
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	57↓	54↓	63
PPO日足	売り	売り	買い
RSI日足	50↓	55↓	71↑
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	39↓	40↓	65↑
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	39↑	39↓	61↑

ジャンク債は買われすぎ状態で続伸。リスクオンは続いています。SPYやIWMは速度調整と見るべきでしょう。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続落。超短期的には売られすぎ。
STVOは下落して短期的モーメンタムは中立へ。
VTOは続落。VTOのモーメンタムを示すITBM, ITVMも中期的な売りサイン。
→まずはCVIの売られすぎを解消する程度の反発が先にくるでしょう。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 05/06

SPY OI 05/13 

SPY DWV 05/06

SPY DWV 05/13

05/06週のOIはPut側に振れてます。すでに207, 208, 209のPutがITMに突入してますが、まずはこれらがOTMになるまで買われる展開が期待できます。212にあるコールの壁を突破するのは微妙ですが、かなり近づくのではないでしょうか。