2016/04/22 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

25日の週も上値は重く、SPYは最高値更新場面もあるかもしれませんが、金曜終値ベースでは210を越えることはないと予想します。下値も固く、下げても207(20日移動平均)が目安では。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは209→208ときて、最終的には209にPinされました。正確には前日比変わらずの208.98。209以上のコール売り方の勝利。SPYは2日連続終値ベースで5日移動平均を下回ってますので、短期的な警戒感がでてくることでしょう。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。今日の上げ銘柄数=2133   下げ銘柄数=868。
$NYHLも反発。
SPY:RSP比率は大幅反落。
→騰落比率は大幅に買いに偏っているのに指数はフラット。オプション精算日にありがちな動きですが、帳尻を合わせるために比重の軽い銘柄が買われ、重い銘柄が売られたということでしょう。25日以降はその反動も来るはずです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	51↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60	57↑	61↑
PPO日足	売り	買い	買い
RSI日足	64	68↑	69↑
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	53	66↑	67↑
PPO一時間足	売り	買い	売り
RSI一時間足	49↑	60↑	59↑

前述のように小型が買われて大型が売られた傾向を裏付ける形となっています。月曜以降、この反動が出る可能性があります。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発。超短期的なモーメンタムはやや上。
STVOは+1σ近辺で横ばい。
VTOは続落。中期的なNegative Divergenceがはっきりしてきました。
→中期的指標のVTOと、他の指標(CVI, STVO)を比べると、狭い値幅でしばらく揉む可能性が高いと思われます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/29

SPY OI 05/06

SPY DWV 04/29

SPY DWV 05/06

SPY Option Big Trades 04/29

SPY Option Big Trades 05/06

22日のオプション板は閑散としていました。月曜のOIに特に影響をあたえるような取引はなかったと思われます。

そのOIですが、29日分はコール側に極端に偏っています。壁は210と215。買われすぎ状態が解消されない限り、金曜の終値が210を越えないだろうという予想です。今週と同じ展開ですね。

2016/04/21 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは最高値近辺での出来高を維持できませんでした。ショートが積み上がって、踏み上げるためのエネルギーが溜まるまではしばらくこの水準で揉むのでは。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは210以上のレベルを保てず5日移動平均まで下がっています。5日移動平均で素直に反発しなかったので、しばらくこの水準で揉むのでは。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。今日の上げ銘柄数=1095   下げ銘柄数=1899。
$NYHLも反落。
SPY:RSP比率は小幅反発。
→高値圏での利確売りではありますが、全面的に売られているわけではなく、速度調整と見るべきでしょう。積極的に指数をショートする気にはなれません。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	50↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60↓	56	60↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	64↓	64↓	68↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	53↓	55↓	63↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	45↓	48↓	53↓

買われすぎだったジャンク債ETFもガス抜きが明確になってます。理想的展開は日足でも売りサインがでるあたりまでショートが積み上がって、そこから踏み上げて最高値圏復帰、ですかね。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続落してゼロ近辺。超短期的なモーメンタムは中立状態。
STVOは続落して+1σ。短期的な買われすぎ状態は解消へ。
VTOは+1σから続落。
→地合いは良いですが、スピード調整がしばらく続くと見られます。中期的モーメンタム指標のVTOがもう一段さげて、中期的買われすぎの雰囲気が解消されるのが望ましい展開です。希望通りに相場が動いてくれたら苦労しませんがwww

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/22

SPY OI 04/29

SPY OI 05/06

SPY DWV 04/22

SPY DWV 04/29

SPY DWV 05/06

SPY Option Big Trades 04/22

SPY Option Big Trades  04/29

SPY Option Big Trades 05/06

大口オプション取引の中心は04/29に移っています。明日金曜締めで大量に建っている210のポジションは解消されていませんが、売り方のデルタヘッジ買い戻しが起きなかったことを考えるとロング陣敗退、と判断してよいでしょう。ただ、明日のOIはPutも結構建っているので下値も固いと思われます。週初から予想していた207-208よりは高い水準で金曜を終えることになるかもしれません。

2016/04/20 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPY最高値圏での売り方・買い方の攻防が続いてますが、今週金曜に向けてスピード調整という予想に変化はないです。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは今日も強かった... あっさり210を超えてまたまた最高値更新。ただし終盤は売りに押されました。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。今日の上げ銘柄数=1704  下げ銘柄数=1287。昨日よりは勢いが弱まってます。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率は続落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	51↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	61	56	61
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	69↑	68↑	72↑
PPO二時間足	買い	売り	買い
RSI二時間足	66↓	64↓	79↑
PPO一時間足	売り	売り	買い
RSI一時間足	61↓	58↓	70↑

株は大型・小型ともに目先スピード調整がはいってます...

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは小幅反落。
STVOは+1σ越えでの小幅反落。
VTOは+1σ越えでの小幅反落。
→相場を引っ張ってきた銘柄のうち、指数における比重の重い銘柄から売られている可能性。ただし地合いは強いので、銘柄間での資金ローテーションが起きているだけと思われます。今ショートするのは無謀でしょう。下げたら買い増せばいいんだと思ってます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/22

SPY OI 04/29

SPY OI 05/06

SPY DWV 04/22

SPY DWV 04/29

SPY DWV 05/06

SPY Option Big Trades 04/22

SPY Option Big Trades 04/29

SPY Option Big Trades 05/06

直近(04/22)オプションの大口は低調でした。大量に建っている210のポジションが解消されない中、水曜以降もSPY 210以上での取引が活発なままだと、コール売り方の買い戻しが発生する可能性がでてきました。大踏み上げですね。

それを踏まえて05/06の208.00Cや212.00Cの大口（それぞれ15000枚）を眺めていると、このまま5月までは押しらしい押しが入らず、上げっぱなしになるのかな、という気分にもなってきます。

でも210を大口でロングしてる人たちは現物を引き取らない限りは利確売りしてくるはずですから、このまま210越えで金曜を迎える可能性はやはり低いと思ってます。来週以降再びあげてくるんじゃないでしょうか。

2016/04/19 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは一旦最高値更新を確認したので、売られすぎ解消のためのガス抜きが始まると予想してます。といっても大きく下げることはなく、5日移動平均を意識した展開が続くのではないでしょうか。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは窓を開けて始まり、あっさりと最高値を更新しましたが買いが続かず、一時は前日終値を割り込む場面も。ただしそこからはじわじわと戻し、終値ベースでも最高値更新となりました。（昨日も書いた通り、SPYは配当落ちがあるので高値更新となりましたが、S&P500指数はまだこれからです）

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。今日の上げ銘柄数=2123 下げ銘柄数=897。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率は続落。
→勢いはありますし、モーメンタムも上なのですが、やはり最高値更新は売り方・買い方の思惑が交錯しますので、これらの指標はあまり役に立たないかもしれません。（じゃあ見るなよｗｗｗ）

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	50↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	61↑	56	61↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	68↑	67	71↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	69↓	66↓	78↑
PPO一時間足	買い	売り	買い
RSI一時間足	69↓	64↓	79↑

株は大型・小型ともに目先スピード調整がはいってますが、ジャンク債はガンガン買われてますね。リスクオンであることは確かです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO 

$SPX VTO

CVIは横ばい。超短期ではレジスタンスに到達か。
STVOは+1σ越えでの小幅続伸。短期的にも買われすぎの気配。
VTOは続伸して+1σ。中期的にも買われすぎの気配。
→最高値更新近辺での買われすぎ状態なので、やはり売り方と買い方の喧嘩しか考えられないわけです。

オプション建玉と大口取引

SPY OI

SPY DWV 04/22

SPY DWV 04/29

SPY Option Big Trades 04/11

210Callの壁を越えても出来高が膨れなければ(Acceptanceがなければ)売りに押されるだろうという予想はだいたい当たってました。ただし、大口の210Call売りは見当たらないので、この壁は明日も存在するはずです。ということは、明日も似たような展開ではないでしょうか。