2016/06/23 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

BTFD! いやー大英帝国の（ぴーーー）やってくれましたね。でも今回の件はブラック・スワンではないです。追証売りが一段落すれば元の水準に戻るのでは。金曜日はSPYのMax Pain=208までどこまで近づいて終わるかに注目したいです。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYは上に抜けましたが、英国のEU離脱投票結果を受けて先物はチャートを突き抜けるくらいの勢いで下げております。株価はEU残留を織り込んでいたので、離脱では当然下げますよね。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。$NYHLは続伸。

NYSE値上がり銘柄数=2537  値下がり銘柄数=512

SPY:RSP比率は続落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	63↑	56↑	56↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	61↑	59↑	65↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	62↑	60↑	67↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	65↑	61↑	73↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	69↑	66↑	77↑

JNK再び買われすぎへ。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは反発。超短期な買われ過ぎ。
• STVOは続伸して短期的買われすぎ(+1σ)。
• VTOも続伸。ただしITBM/ITVMともに買いサイン直前の状態。
  

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/24

SPY DWV 06/24

SPY DWV 06/30

SPY DWV 07/01

SPY Max Pai=208あたり

おまけ　S&P500の注目銘柄

今日はなにもなし。いや、あるんですけどどうせギャップダウンだから載せても無意味。

2016/06/22 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

(再掲) BRexitによる波乱の可能性は残っていますが、SPYは最高値更新を狙ってくるでしょう。

今日の振り返り

SPYは昨日の値幅を越えることはできましたが、月曜の範囲を抜けることはできませんでした。BRexit結果待ちなのでしょうね。出来高はクリスマス休暇並の閑散相場。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。$NYHLは反発。

NYSE値上がり銘柄数=1217  値下がり銘柄数=1749

SPY:RSP比率は反落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	54	54
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58	56↓	63↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	52↓	51↓	61↓
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	50↓	47↓	62↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	49↓	45↓	64↓

短期的には買われすぎだったJNKがガス抜きで下げてます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは反落。超短期な買われ過ぎは解消。
• STVOは続伸。
• VTOも小幅続伸。
  
  

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/24

SPY DWV 06/24

現物の出来高はいまいちでしたが、今日のオプション市場は動きがありました。全体的に見るとPut側に偏ってますが、個別では大口のコールも取引されてます。

• 09:53:30 0624 204.00P 15000x$0.67=$1,005,000 (Ask)
• 12:18:33 0701 213.50C 35000x$0.59=$2,065,000 (Above Ask)
• 14:06:58 0630 205.00C 2500x$5.44=$1,360,000 (Below Bid)
• 14:59:56 0630 206.00P 10000x$2.11=$2,110,000 (Ask)

上記は１００万ドル以上の大口ですが、一貫性がありません。大人の人達もBRexitの結果までは読み切れない、というところでしょうか。

おまけ　S&P500の注目銘柄

今日はなにもなし。

2016/06/21 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

(再掲) BRexitによる波乱の可能性は残っていますが、SPYは最高値更新を狙ってくるでしょう。

今日の振り返り

SPY 5m

Inside Day.　SPYの値動きは昨日の値幅内に収まってました。BRexit結果待ちなのでしょうね。出来高はクリスマス休暇並の閑散相場。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。$NYHLは反落。
NYSE値上がり銘柄数=1680  値下がり銘柄数=1291
SPY:RSP比率は反発。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	54	54↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58	57	64↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	54↑	54↓	62↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	54↑	50↓	65↑
PPO一時間足	買い	売り	買い
RSI一時間足	56↑	52↓	71↑

JNKは再び短期的な買われ過ぎ領域に入ってきました。クレジットが買われているということはリスクオンです。BRExitなにそれうまいの？　みたいな。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは続伸で+1σ。超短期では買われすぎ領域に入りました。
• STVOは続伸してプラ転。S&P500の短期的モーメンタムは上に。
• VTOも続伸。中期的なモーメンタムも上に。
  
  →BRexitというイベントはありますが、S&P500は最高値更新の準備が整いました。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/24

SPY DWV 06/24

現物同様、オプション市場も閑散としていました。特に注目するべき大口取引もありません。

おまけ　S&P500の注目銘柄

COH, XOM, PM, SE, MJN, SYYあたり。
いずれもロング狙い。ストップはATRから適当に決めましょう。

2016/06/20 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

BRexitによる波乱の可能性は残っていますが、SPYは最高値更新を狙ってくるでしょう。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYはBig Gap Upで始まりましたが寄り天でした。木曜の安値からの上げ分0.382戻しあたりで終わってますから、引け値が買い時だったかもしれません。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLともに続伸。
NYSE値上がり銘柄数=2364  値下がり銘柄数=682
SPY:RSP比率は続落。Brexitに賭けてショートしちゃった人達を踏んでる形ですね。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62↑	54↑	53↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58↑	57↑	62↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	51↑	55↑	57↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	51↑	52↑	56↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	52↑	53↑	60↑

全体的に買われてます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは大幅反発。超短期な買われすぎまではまだ余裕あり。
• STVOは続伸。STVOがプラ転すれば短期的モーメンタムは上に。
• VTOはプラス圏で反発。中期的なモーメンタムも上に。
  
  →BRexitというイベントはありますが、S&P500は最高値更新の準備が整いました。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/24

SPY DWV 06/24

OIからは今日の終値あたりがMax Painであることが読み取れます。SPYが火曜以降に上げ続けると、コール売り方のDelta Hedge買いがでてくるととが期待できます。

おまけ　S&P500の注目銘柄

AFL, MRO, QRVO, ACN, EMRそしてLRCXあたり。
いずれもロング狙い。ストップはATRから適当に決めましょう。

2016/06/17 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

BRexitがどうなるか私にはわかりませんが、株式市場は結果(それがEU離脱だろうがなんだろうが)を好意的に受け止める準備が整ったように見えます。

今日の振り返り

季節パターンにむやみに頼ってはあかんということを改めて学んだ一週間でした本当にありがとうございました。てか皆さんBrexit騒ぎすぎでしょ。

SPY 5m

SPYは5日移動平均が天井となっていますが、一方で下値も切り上げており、木曜が目先底だった可能性がでてきました。

SPY 60m

1時間足で見ると底打ちを示唆する指標がより明確に見えてきます。木曜の下げは5月からの上げ分の0.618戻し（をやや超えたあたり)で止まってますが、RSIやPPOは明確なPositive Divergenceを示しています。またOBV(On Balance Volume)も6月の高値圏を越えた場面があり、16日にはかなり買われていることがわかります。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLともに続伸。S&P500等に対してPositive Divergence。
NYSE値上がり銘柄数=1845  値下がり銘柄数=1158
SPY:RSP比率は続落。売られてるのは大型で、小型は買われてるということ。

今日もボラティリティ観察を。

$VXV:$VIX

$VXV:$VIX比率、今日はやや下げましたが1は割ってません。また、PPO Spectrumをみる限り反転の兆しがあります。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↓	53↓	52
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56↓	55↓	59
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	46↓	49↓	49↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	44↓	42↓	35↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	47↓	45↓	47↑

JNKはチャートは省略しますが、２時間足は綺麗なダブルボトム＋Positive Divergenceを形成しており、クレジットから底打ちが始まっていることを示唆しています。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは反落。超短期モーメンタムは中立。
• STVOは反発。
• VTOは続落。中期的な売りサイン継続。
  
  →STVOとVTOが相反するサインを出しています。どかっとロングに張るのは危険ですが、目先の反発は期待できます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/24

SPY OI 06/30

SPY DWV 06/24

SPY DWV 06/30

オプションですが今月は6月なの四半期オプション(06/30)があります。その翌日7月1日は金曜日なので週次オプションの締めがあります。四半期オプションなんてのが何故存在するのか私にはわかりませんが、株価が特異な動きをするオプション締め日が３０日・１日と２日連続でやってくることは頭の隅にいれておいて良いと思います。

２０日の週は通常の週次オプションだけとなりますが、建玉はPut側に偏っています。二週連続で下げてからのPut狙いは（去年の８月とかは別にして）たいてい失敗に終わるのでロング寄りで張っていくつもりです。

おまけ　S&P500の注目銘柄

GGP
KIM
MJN
SPG
MAC
AEP
GIS
HCN
AES
EQT
MNST
UPS
XOM
いずれもロング狙い。ストップはATRから適当に決めましょう。