今度のバージョンでは「金額ベースでの建玉(OI=Open Interest)」を表示できるようにしました。また、オプション価格のチャート(日足・60分・5分・1分)にVWAP(出来高荷重移動平均）も表示できるようにしました。これらの機能はOptionM8独自のものです。
金額ベースのOIにより、あるStrikeのオプションがネットロングなのかネットショートなのか、そしてそれらのポジション総額はいくらなのかを知ることができます。
また日足のオプションチャートのVWAPを見れば、そのStrikeのオプションが「全体として」ロングサイドに利益がでているのか、ショートサイドに利益がでているのかを推定できます。
ネットショートなStrikeがIn the Moneyに入り、ショート筋が損失を出し始めたら彼らはオプションを買い戻すか、現物のヘッジ買い(Callの場合)もしくはヘッジ売り(Putの場合)に追い込まれる可能性が高くなります。すなわち、オプション価格上昇の確率が高まります。
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| 画面下部メニューからOpen Interestをタップ 画面上メニューからTickerとExpiration日を選択 →Open Interestチャートが表示される |
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| 三段目が金額ベースOIチャート 緑はCall 赤はPut 221.5Callと222Callがネットショート |
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| 画面下メニューからDailyチャートを選択 画面上メニューからTicker, Expiration日, Call, Strike価格を選択 →Dailyチャートが表示される |
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| 二段目が当該Callの日足チャート 赤い曲線はBidベースのVWAP(Call売り方VWAP） 緑の曲線はAskベースのVWAP(Call買い方VWAP) →Call買い方は踏み上げられており、引き続き力強い展開が期待できる |
逆にネットロングなStrikeがOut the Moneyにいて、なおかつロング筋が損失を出し始めたら、彼らはオプション価格がVWAPを越えるあたりで「やれやれ」の損切をする確率が高くなります。CallならそのStrikeが株価の上値抵抗線に、PutならそのStrikeが株価の下値抵抗線として働くようになります。
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| 下部メニューからOIを選択 画面上部メニューからTickerとExpiration日を選択 |
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| 三段目の金額ベースOIに注目 Putの219が大幅ロングになっていることがわかる |
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| そのPutの日足を見ると... |
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| 二段目がPutの日足チャート VWAPよりはるか下で、ロング筋は損を抱えていることがわかる →「仮に」219までSPYが下げたらそこは絶好の買い場 |
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