25日引け後の分析では
明日、短期勝負のコール利確売りがでないような展開なら（今日のコール買いが売り手の手じまいなら）、今回のラリーは地に足がついたものになると予想します。S&P500で2100手前くらいまではいくのでは。と書きました。25日引け時点での02/26 OIは
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| SPY OI 02/26 as of 02/25 close |
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| SPI OI 02/26 as of 02/26 |
2016年2月29日月曜日
2016/02/26引け後の分析と今週の展望
週末ドタバタしていたので記事書いてませんでした。今日は要件のみ。
25日引け後の分析では
一方、26日での02/26 OIは
`と、194.5/195.5のCallが大幅に減っています。これは18日にSell to Openで立ったポジションがデルタヘッジで買い戻された結果であり、新規のロングが立ったものではないので今回のラリーはまだまだ続く、と予想します。
25日引け後の分析では
2016年2月26日金曜日
2016/02/25 引け後の分析
多忙のため23日と24日は引け後の分析をおやすみしました。失礼しました。
19日引け後の分析と今週の展望では
全体観
$NYADはSPYとそろい踏みで50日移動平均を突破しました。
$NYHLは力強く上昇。52週高値銘柄数が52週安値銘柄数より100多い、ということです。
CVIは反発。超短期的な買われすぎまでは、まだ余裕あり。
STVOは+1σでさらに上昇。
VTOは続伸。中期的にも買われやすい状況。
19日引け後の分析と今週の展望では
SPYの194.5-195.5が主戦場となることでしょう。そこからさくっと下げないと、194.50-195.50で大量にコール売りした人達が現物を必死に買い戻すはずです。と書きましたが、今日はついに194.50までSPYが戻し、デルタヘッジ買いで爆上げでした。
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| SPY 5m |
全体観
$NYAD
$NYHL
SPY:RSP
$NYHLは力強く上昇。52週高値銘柄数が52週安値銘柄数より100多い、ということです。
SPY:RSP比率は微増。
PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
SPY(大型株ETF)
|
IWM(小型株ETF)
|
JNK(ジャンク債ETF)
| |
|---|---|---|---|
PPO月足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI月足
|
54
|
43
|
35
|
PPO週足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI週足
|
48
|
41
|
38
|
PPO日足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI日足
|
57
|
55
|
56
|
PPO二時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI二時間足
|
66
|
66
|
65
|
PPO一時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI一時間足
|
68
|
67
|
66
|
全般的に力強いです。
CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
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| $SPX CVI |
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| $SPX STVO |
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| $SPX VTO |
STVOは+1σでさらに上昇。
VTOは続伸。中期的にも買われやすい状況。
オプション建玉と大口取引
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| SPY OI 02/26 |
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| SPY DWV 02/26 |
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| SPY DWV 03/04 |
昨日は前半売り込まれてから急反発しました。下値が固まったところで26日コールの二大建玉194.50/195.50の攻防となったわけですが、どうやら買い手の勝利だったようです。後半、Callが爆発的に買われてますが、これが19日に開かれた(Sell to Open)ポジションの解消買いなのか、新規の買い(Buy to Open)なのかは明日の朝の建玉情報を見るまで判断できません。
仮に19日のコール売りの手じまいなら、今回の反発は地に足がついたものになると予想します。一方、新規のコール買いなら、残り1日で勝負をつけるために、明日はすぐに利確売りがでてくると予想します。
まとめ
明日、短期勝負のコール利確売りがでないような展開なら（今日のコール買いが売り手の手じまいなら）、今回のラリーは地に足がついたものになると予想します。S&P500で2100手前くらいまではいくのでは。
2016年2月23日火曜日
2016/02/22引け後の分析
19日引け後の分析と今週の展望では
時間外の先物はずるずると下げてます。
全体観
$NYADは50日移動平均を突破しました。S&P500はまだ50SMAを越えてないのでPositive Divergenceが明確になっています。
$NYHLは微増。
CVIは反発。超短期的な買われすぎまでは、まだ余裕あり。
STVOは+2σまで上昇。このレベルは2013年のような強気相場でも反落する可能性が高い。
VTOは続伸。VTOのモーメンタム(ITBM/ITVM)は上向き。
SPYの194.5-195.5が主戦場となることでしょう。そこからさくっと下げないと、194.50-195.50で大量にコール売りした人達が現物を必死に買い戻すはずです。と書きましたが、今日は194.5〜195.5のレンジ相場でした。
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| SPY 5m |
全体観
$NYAD
$NYHL
SPY:RSP
$NYHLは微増。
SPY:RSP比率は反落。
PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
SPY(大型株ETF)
|
IWM(小型株ETF)
|
JNK(ジャンク債ETF)
| |
|---|---|---|---|
PPO月足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI月足
|
53↑
|
42
|
34↑
|
PPO週足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI週足
|
47↑
|
39↑
|
36↑
|
PPO日足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI日足
|
57↑
|
52↑
|
54↑
|
PPO二時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI二時間足
|
71↑
|
66↑
|
71↑
|
PPO一時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI一時間足
|
69↑
|
65↑
|
73↑
|
SPY、IWM、JNK共に1時間足が買い転換。
SPY二時間足と、JNKの1時間・2時間足がRSI Overbought。
ジャンク債ETFの反発が強すぎる感じです。
SPY二時間足と、JNKの1時間・2時間足がRSI Overbought。
ジャンク債ETFの反発が強すぎる感じです。
CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
 |
| $SPX CVI |
 |
| $SPX STVO |
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| $SPX VTO |
STVOは+2σまで上昇。このレベルは2013年のような強気相場でも反落する可能性が高い。
VTOは続伸。VTOのモーメンタム(ITBM/ITVM)は上向き。
オプション建玉と大口取引
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| SPY OI 02/26 |
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| SPY DWV 02/26 |
冒頭でも書いたとおり、194.50-195.50の主戦場でもみあっています。そして26日で切れるオプションは今日もCallが買われていました。
- 現物もCallも超短期的には買われすぎ
- 誰もが意識する50日移動平均にいる
まとめ
押し目待ちに押し目なしといいますが、私は明日以降一旦押しが入ることに期待しています。それほど下げるとも思えませんけどね。
2016年2月22日月曜日
2016/02/19引け後の分析と来週の展望
18日引け後の分析では
2月2日に190.00Pを$409万売ったトレーダーは祝賀会やったんですかね。すごい読みですよね。
全体観
$NYADと$NYHLは株価指数と同期して横ばい。
CVIは続落ですが超短期的には上向きモーメンタム維持。しかも買い余地は残ってます。
STVOは続伸で1σ突破。過去のパターンを見ると、1σを越えて続伸の場合はしばらく買いモーメンタムが残ることが多いです。
VTOは続伸してプラ転。VTOのモーメンタム(ITBM/ITVM)は上向き。このままフォロースルーがつけば、S&P500はさらに中期的にも上げていくことになります。
明日は月次オプション精算です。Max Painは192-193あたり。おそらく昨日〜今日の水準でPinして終わるでしょう。と書きましたが、192ドンピシャで終わりました。もちょっと上げると思ったのですが。
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| SPY 5m |
全体観
$NYAD
$NYHL
SPY:RSP
SPY:RSP比率は反発。金曜は指数維持するために比重の大きなのが買われたのかも。
PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
SPY(大型株ETF)
|
IWM(小型株ETF)
|
JNK(ジャンク債ETF)
| |
|---|---|---|---|
PPO月足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI月足
|
51
|
42↑
|
33
|
PPO週足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI週足
|
44
|
38↑
|
31↑
|
PPO日足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI日足
|
52
|
49↑
|
47↑
|
PPO二時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI二時間足
|
62↓
|
63↑
|
61↑
|
PPO一時間足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI一時間足
|
60↓
|
62↑
|
62↑
|
SPY はIWMやJNKに比べると弱め。というより、IWMやJNKの強さが目立ってきました。
CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
 |
| $SPX CVI |
 |
| $SPX STVO |
 |
| $SPX VTO |
STVOは続伸で1σ突破。過去のパターンを見ると、1σを越えて続伸の場合はしばらく買いモーメンタムが残ることが多いです。
VTOは続伸してプラ転。VTOのモーメンタム(ITBM/ITVM)は上向き。このままフォロースルーがつけば、S&P500はさらに中期的にも上げていくことになります。
オプション建玉と大口取引
 |
| SPY OI 02/26 |
 |
| SPY DWV 02/26 |
先週から一転、SPYのオプション建玉はCall側に偏っています。金曜のSPYオプション取引はPut売り=Call売り>Call買い>Put買い で、「やや強気」という雰囲気でした。
2/22週の展望
そして今日はCall取引が活発でした。明日19日のCall買い、そして来週26日のCall売りです。特に26日のCallは194.50/195.50あたりに集中しており、来週の上値抵抗線を形成しそうです
と書きました。2月2日は0219 190Putで大規模な売り物がでて、それが19日週の終値に決定的な影響を与えましたが、同様なことが今度はCall側で起きるのでしょうか？ つまり26日にSPYが194.5あたりより下で終わる、という可能性です。
今回の場合、必ずしもそうはならない、と考えています。
まず、これらのCall売りが現物ロングに対するCovered Callである可能性です。この場合、Call売り手は194.50防衛に出動する必要はありません。世界最大のETFであるSPYですから、大量に現物を保持するファンドはボラティリティ下降が見えたら現物に対してCallを売ってくることもあるでしょう。
ふたつ目として、木曜のCall売りはOTM(Out the Money)であった点が上げられます。チャート的にも上値が重くなってきたから単騎でCall売っちゃえ、とスケベ心だしたトレーダー達がいたという可能性です。この場合、26`日に向けてSPYが値上がりしていけば、Call売り手のケツに火がつくことでしょう。
まとめ
SPYの194.5-195.5が主戦場となることでしょう。そこからさくっと下げないと、194.50-195.50で大量にコール売りした人達が現物を必死に買い戻すはずです。
2016年2月19日金曜日
2016/02/18引け後の分析
昨日の予想では
3営業日連続1%以上の上げでしたから、このあたりでの速度調整はむしろ健康的でしょう。
全体観
$NYADと$NYHLは株価指数と動機して横ばい。よ〜く見ると、$NYADはちょっとだけ上げてますね。Positive Divergence。
CVIは+2σで跳ね返され反落。超短期的にはモーメンタム上向きのまま、買われすぎ状態は解除されてます。
STVOは続伸。この1年、短期的な峠となっている+1σに到達。
VTOは続伸してゼロ近辺。VTOのモーメンタム(ITBM/ITVM)は上向き。
明日も今日と同じような展開ではないかと。と書きましたが、踏み上げはおきませんでした。底固い展開ではありましたが。
 |
| SPY 5m |
全体観
$NYAD
$NYHL
SPY:RSP
SPY:RSP比率は続落。売られていた銘柄から買い戻されている、ということです。良いこと。
PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
SPY(大型株ETF)
|
IWM(小型株ETF)
|
JNK(ジャンク債ETF)
| |
|---|---|---|---|
PPO月足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI月足
|
51↓
|
41
|
33
|
PPO週足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI週足
|
44↓
|
37↓
|
30
|
PPO日足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI日足
|
52↓
|
48↓
|
46
|
PPO二時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI二時間足
|
65↓
|
62↓
|
60↓
|
PPO一時間足
|
買い
|
売り
|
売り
|
RSI一時間足
|
64↓
|
60↓
|
60↓
|
SPY 1時間足の買われすぎ状態は解除。IWMとJNKの1時間足が売り転換。いずれも短期的な速度調整と読んでいます。
CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
 |
| $SPX CVI |
 |
| $SPX STVO |
 |
| $SPX VTO |
STVOは続伸。この1年、短期的な峠となっている+1σに到達。
VTOは続伸してゼロ近辺。VTOのモーメンタム(ITBM/ITVM)は上向き。
オプション建玉と大口取引
 |
| SPY OI 02/19 |
 |
| SPY DWV 02/19 |
 |
| SPY DWV 02/26 |
 |
| SPY 02/26 大口オプション |
02/02引け後の分析でも書いたとおり
ただ、月次オプション精算の2月19日までには190を回復すると思われます。
という予想は変わっていません。19日にSPYが190を割り込まないかぎり、2日に190Putを大量に売ったトレーダーはボロ儲けですね。羨ましい。
そして今日はCall取引が活発でした。明日19日のCall買い、そして来週26日のCall売りです。特に26日のCallは194.50/195.50あたりに集中しており、来週の上値抵抗線を形成しそうです。
まとめ
明日は月次オプション精算です。Max Painは192-193あたり。おそらく昨日〜今日の水準でPinして終わるでしょう。
2016年2月18日木曜日
2016/02/17引け後の分析
co昨日の予想では
3営業日連続1%以上の上げ。場中はNegative Divergence見せてるのですが、翌日Gap Upしてくるパターン。
全体観
$NYADと$NYHLは続伸。このモーメンタムが続くのか？
CVIは+2σに到達。超短期的には買われすぎですが、過去のこの水準を見るとさらに上げ続ける可能性もあることがわかります。
STVOは続伸。短期的には強め。
VTOは０近辺で反発。VTOのモーメンタムも徐々に強まっています。
明日は一旦スピード調整が入ってもおかしくないと予想します。下げる過程で出来高が増えなければ絶好の買い場では。と書きましたが、押す場面はほとんどなかったですね。押し目待ちに押し目なし。
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| SPY 5m |
3営業日連続1%以上の上げ。場中はNegative Divergence見せてるのですが、翌日Gap Upしてくるパターン。
全体観
$NYAD
$NYHL
SPY:RSP
SPY:RSP比率は続落。比重の小さな銘柄から買われています。いい感じ。
PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
SPY(大型株ETF)
|
IWM(小型株ETF)
|
JNK(ジャンク債ETF)
| |
|---|---|---|---|
PPO月足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI月足
|
52↑
|
41
|
33↑
|
PPO週足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI週足
|
45↑
|
38↑
|
30↑
|
PPO日足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI日足
|
54↑
|
49↑
|
46↑
|
PPO二時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI二時間足
|
70↑
|
67↑
|
61↑
|
PPO一時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI一時間足
|
77↑
|
70↑
|
67↑
|
JNKの日足が遅れて買い転換。一方SPYは1時間足でRSIが77と買われすぎです。
CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
 |
| $SPX CVI |
 |
| $SPX STVO |
 |
| $SPX VTO |
STVOは続伸。短期的には強め。
VTOは０近辺で反発。VTOのモーメンタムも徐々に強まっています。
オプション建玉と大口取引
 |
| SPY OI 02/19 |
 |
| SPY DWV |
02/02引け後の分析でも書いたとおり
ただ、月次オプション精算の2月19日までには190を回復すると思われます。
という予想は変わっていません。残り2日でSPYが190を割り込まないかぎり、2日に190Putを大量に売ったトレーダーはボロ儲けですね。羨ましい。
そして今日はPut買いが目立ちました。超短期的にはSPYは買われ過ぎなので売りが出るだろうと言う読みなのでしょうけど、残り2日という短期勝負では「下げたら即利確」となりやすいので、またまた踏み上げ祭りになるのでは。
まとめ
明日も今日と同じような展開ではないかと。
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