2016/02/02引け後の分析

昨日エントリより

短期的・中期的なトレンドは上でしょうが、超短期的にはやや売りが入ってもおかしくない水準です。ただし、押しがはいったらすかさず買いがはいることでしょう。

で、売られましたね。さて、このままずるずる下げるのか？下げ止まるのか？

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。下げ幅はS&P500に比べると小幅=Positive Divergence。
$NYHLは反落するもプラス圏を維持。

SPY:RSP比率は下落。
今日はエネルギーや原材料株が中心に売られましたが、先月の安値を割ってないことはNYHLからもわかります。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	50↓	41↓	33↓
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	41↓	34↓	29↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	44↓	40↓	40↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	48↓	46↓	42↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	44↓	44↓	38↓

昨日のJNKに続き、今日はSPY, IWM共に2時間足・1時間足が売り転換です。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIはゼロ近辺に後退。超短期的にはモーメンタムなし。

STVOは昨日指摘の通り、+1σの壁で跳ね返される。ただし下げ幅は指数に比べると小さいです。

一方、VTOの引き続き中期的な買いサイン。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 2016/02/05

建玉は上記の通り。Max Painは今よりちょっと上のあたり。

SPY DWV (all)

 今日は全体的にはPut売りが中心でした。

SPY DWV 02/05

 今週分についてはCall売りが優勢。弱気です。具体的には190.00Cの売りがきつかった。

SPY DWV 02/12

 来週分についてはPut買いが優勢。引け後に大口Call買いあり。

SPY DWV 02/19

 特徴的なのは02/19週でしょう。大口のPut売りが目立っています。

SPY 02/19大口

 9:41:46から9:45:06にかけて190.00Pが$712万売られています。

SPY 02/19大口

さらに10:21:32に190.00Pが$409万売り。総額、$11,140,000のPut売り。ざっと13億円のプレミアムですよ奥様。

このトレーダーは2月19日の引けで、SPYが190を割らないことに賭けています。もちろん、プレミアム分までは割れても損はしませんから、実際には190-2.75の187.25くらいまではあるかもしれません。いずれにしても強力なサポートになるのは確実です。

まとめ

目先は強気・弱気が交錯しており、今週末はSPYで190の攻防になりそうですし、さらに下げる場面はあるかもしれません。ただ、月次オプション精算の2月19日までには190を回復すると思われます。