2016/02/18引け後の分析

昨日の予想では

明日も今日と同じような展開ではないかと。

と書きましたが、踏み上げはおきませんでした。底固い展開ではありましたが。

SPY 5m

3営業日連続1%以上の上げでしたから、このあたりでの速度調整はむしろ健康的でしょう。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLは株価指数と動機して横ばい。よ〜く見ると、$NYADはちょっとだけ上げてますね。Positive Divergence。

SPY:RSP比率は続落。売られていた銘柄から買い戻されている、ということです。良いこと。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	51↓	41	33
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	44↓	37↓	30
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	52↓	48↓	46
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	65↓	62↓	60↓
PPO一時間足	買い	売り	売り
RSI一時間足	64↓	60↓	60↓

SPY 1時間足の買われすぎ状態は解除。IWMとJNKの1時間足が売り転換。いずれも短期的な速度調整と読んでいます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは+2σで跳ね返され反落。超短期的にはモーメンタム上向きのまま、買われすぎ状態は解除されてます。
STVOは続伸。この1年、短期的な峠となっている+1σに到達。
VTOは続伸してゼロ近辺。VTOのモーメンタム(ITBM/ITVM)は上向き。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 02/19

SPY DWV 02/19

SPY DWV 02/26

SPY 02/26 大口オプション

02/02引け後の分析でも書いたとおり

ただ、月次オプション精算の2月19日までには190を回復すると思われます。

という予想は変わっていません。19日にSPYが190を割り込まないかぎり、2日に190Putを大量に売ったトレーダーはボロ儲けですね。羨ましい。

そして今日はCall取引が活発でした。明日19日のCall買い、そして来週26日のCall売りです。特に26日のCallは194.50/195.50あたりに集中しており、来週の上値抵抗線を形成しそうです。

まとめ

明日は月次オプション精算です。Max Painは192-193あたり。おそらく昨日〜今日の水準でPinして終わるでしょう。