2016/02/25 引け後の分析

多忙のため23日と24日は引け後の分析をおやすみしました。失礼しました。

19日引け後の分析と今週の展望では

SPYの194.5-195.5が主戦場となることでしょう。そこからさくっと下げないと、194.50-195.50で大量にコール売りした人達が現物を必死に買い戻すはずです。

と書きましたが、今日はついに194.50までSPYが戻し、デルタヘッジ買いで爆上げでした。

SPY 5m

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADはSPYとそろい踏みで50日移動平均を突破しました。
$NYHLは力強く上昇。52週高値銘柄数が52週安値銘柄数より100多い、ということです。

SPY:RSP比率は微増。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	54	43	35
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	48	41	38
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	57	55	56
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	66	66	65
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	68	67	66

全般的に力強いです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発。超短期的な買われすぎまでは、まだ余裕あり。
STVOは+1σでさらに上昇。
VTOは続伸。中期的にも買われやすい状況。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 02/26

SPY DWV 02/26

SPY　DWV 03/04

昨日は前半売り込まれてから急反発しました。下値が固まったところで26日コールの二大建玉194.50/195.50の攻防となったわけですが、どうやら買い手の勝利だったようです。後半、Callが爆発的に買われてますが、これが19日に開かれた(Sell to Open)ポジションの解消買いなのか、新規の買い(Buy to Open)なのかは明日の朝の建玉情報を見るまで判断できません。

仮に19日のコール売りの手じまいなら、今回の反発は地に足がついたものになると予想します。一方、新規のコール買いなら、残り1日で勝負をつけるために、明日はすぐに利確売りがでてくると予想します。

まとめ

明日、短期勝負のコール利確売りがでないような展開なら（今日のコール買いが売り手の手じまいなら）、今回のラリーは地に足がついたものになると予想します。S&P500で2100手前くらいまではいくのでは。