2016/07/11 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYは金曜の買われすぎ分をガス抜きする展開でした。見事なNegative Divergenceを形成しています。明日はS2-R2までがぐっと圧縮されており、上値の重さを予想させます。ここでショートしてもすぐ踏み上げられるだろう、ということを皆さん理解した場合、相場はどっちに行きますかね？

全体観

$NYADは続伸。

NYSE値上がり銘柄数=2062  値下がり銘柄数=936。
$NYHLも続伸。再び+3σに接近。

SPY:RSP比率は続落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	買い
RSI月足	65	57↑	59
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	63↑	62↑	71↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	62↑	62↑	67
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	70↑	73↑	73↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	69↓	75↑	73↓

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは小幅反落。超短期的にはかなり買われすぎ。
STVOは続伸。短期的には買われすぎサインだけどSTVOのモーメンタムを示すSTO-BやSTO-Vが再び上向きへ。
VTOも続伸して+1σ越え。中期的にも買われ過ぎ。

押し目待ちに押し目なし。でも、押しを待って買うほうがいいでしょうね。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 07/15

SPY OI 07/22

SPY DWV 07/15

SPY DWV 07/22

おまけ　S&P500の注目銘柄

ロング...FBHS, NRG
ショート...HUM(先週もショート注目してました)

HUM

2016/07/08 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

押し目待ちに押し目なし。S&Pは押しが入らず上に抜けてしまいましたが、それでも07/11週はヨコヨコもしくはやや下げる展開を予想しています。SPYの金曜終値は212あたりを想定。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYは雇用統計を受けてGap Up。そのまま振り返ることなく高値引け。Raff Channelは延長。ただ、日足で見るとOn Balance Volumeが横ばいなのがちょっと懸念事項。

SPY Daily

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。

NYSE値上がり銘柄数=2698  値下がり銘柄数=338。
$NYHLも続伸。

SPY:RSP比率は続落。

$NYHLの下げが気になっていましたが、金曜の雇用統計はその不安を吹き飛ばすくらいの破壊力を持っていました。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	買い
RSI月足	65↑	56↑	59↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	62↑	60↑	70↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	60↑	59↑	67↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	69↑	68↑	75↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	72↑	71↑	78↑

相変わらずJNKの強さが目立ちます。ただし超短期的にはいずれも買われすぎなので、ガス抜きは避けられないでしょう。地合いが強いのでそれほど下げることはないと思われます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発。超短期的にはかなり買われすぎ。
STVOは小幅続伸。短期的には買われすぎサイン。STVOのモーメンタムを示すSTO-BやSTO-Vは下落。
VTOも続伸して+1σ。中期的にも買われ過ぎ。

押し目待ちに押し目なし。でも、押しを待って買うほうがいいでしょうね。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 07/15

SPY OI 07/22

SPY DWV 07/15

SPY DWV 07/22

15日は月次オプション締めです。Max PainはOIチャートからは読みにくいですがだいたい212あたりにあります。

おまけ　S&P500の注目銘柄

ロング...AYI, GGP, TXN
ショート...なし

2016/07/07 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

明日の雇用統計がどうなるかはわかりませんが、S&P500はしばらく押しが入ると予想しています。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYは寄り天。Positive Divergenceの中をずるずると下げ、５日移動平均がサポートとなって反発。VWAPで蓋をされて、昨日とほとんど変わらない水準で終了。

昨日に引き続いての５日移動平均サポートですが、その５日移動平均もなだらかになっており、次のテストではブレークダウンする可能性がでてきました。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは小幅続伸。

NYSE値上がり銘柄数=1634  値下がり銘柄数=1351。
$NYHLも小幅続伸。

SPY:RSP比率は小幅続落。

$NYHL(52週高値更新銘柄数 - 52週安値更新銘柄数)は先週ピークをつけ、その後徐々に値を下げています。これがS&P500史上最高値よりちょっと下で発生した、という点に注意が必要です。$NYHLが下がり続けているということは、高値をつけた銘柄が（利確売りなどで）徐々にさげているということです。短期的に買われすぎな状況で$NYHLが再度高値更新するような勢いを得るには、よほどのニュースがないと厳しいと思われます。

一旦は押しが入るほうが健全でしょう。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	買い
RSI月足	63	54	56
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58↓	56↑	67↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	55	52	60↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	58↓	56	62
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	56↓	56↓	61↓

相変わらずJNKの強さが目立ちます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反落。
STVOは続伸。短期的には買われすぎサイン。STVOのモーメンタムを示すSTO-BやSTO-Vは下落開始。
VTOも続伸して+1σ。中期的にも買われ過ぎ。

明日は雇用統計が発表されます。雇用統計の中身に私は興味はないですが、市場がどう反応するかには興味があります。そしてチャートから推定できるのは「雇用統計の結果は『売るための理由』に使われやすそうだ」ということです。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 07/08

SPY OI 07/15

SPY DWV 07/08

SPY DWV 07/15

明日のSPYオプション建玉はPut側に偏っていますが、DWVからは大量のコールが売られたことがわかります。雇用統計がどうなろうが、SPYはこれ以上上がらない、と大人達が考えている証拠です。

おまけ　S&P500の注目銘柄

ロング...CBS, PHM
ショート...HUM, PSX

16/07/06 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

SPYは買われすぎに近づいており、来週にかけて一旦ガス抜きが生じると予測します。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYはGap Downで始まりましたが5日移動平均がサポートとなって反発。高値引けでした。Raff Channelからも上抜けしたように見えます。ただ、RSIやPPOは明確なNegative Divergenceを示しており、反発は見た目ほど強くないかもしれません。

NYSE $TICK

上のチャートはNYSE市場のTICKデータです。TICKは買われてる銘柄数と売られてる銘柄数の差で、1000を超えていると「かなり全般的に買われている」状態といえます。今日は赤い矢印で示したとおり合計8回の1000越えがありました。ショートが踏まれているのか、はたまた新規のロングが組まれたのか、あるいは両方なのか。いずれにしてもBuying Climaxの可能性は高いです。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。

NYSE値上がり銘柄数=1922  値下がり銘柄数=1072。
$NYHLも反発。ただし勢いは衰えています。

SPY:RSP比率は横ばい。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	買い
RSI月足	63↑	54↑	56↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	59↑	55↑	66↑
PPO日足	買い	売り	買い
RSI日足	55↑	52↑	59↑
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	61↑	56↑	62↑
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	63↑	58↑	64↑

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発。超短期的には買われすぎ。
STVOは続伸。短期的には買われすぎサイン。
VTOも続伸。中期的にも買われ過ぎに接近中。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 07/08

SPY OI 07/15

SPY DWV 07/08

SPY DWV 07/15

SPYは208 Putの「壁」が働き、反発しています。一方で、月次オプションのコールが今日は大量に買われています。高値圏でのCall買いはろくな結果を招かない、という経験則からも「今日が当面の峠」と判断します。

おまけ　S&P500の注目銘柄

ロング/ショートどちらもなし。