2016/07/07 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

明日の雇用統計がどうなるかはわかりませんが、S&P500はしばらく押しが入ると予想しています。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYは寄り天。Positive Divergenceの中をずるずると下げ、５日移動平均がサポートとなって反発。VWAPで蓋をされて、昨日とほとんど変わらない水準で終了。

昨日に引き続いての５日移動平均サポートですが、その５日移動平均もなだらかになっており、次のテストではブレークダウンする可能性がでてきました。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは小幅続伸。

NYSE値上がり銘柄数=1634  値下がり銘柄数=1351。
$NYHLも小幅続伸。

SPY:RSP比率は小幅続落。

$NYHL(52週高値更新銘柄数 - 52週安値更新銘柄数)は先週ピークをつけ、その後徐々に値を下げています。これがS&P500史上最高値よりちょっと下で発生した、という点に注意が必要です。$NYHLが下がり続けているということは、高値をつけた銘柄が（利確売りなどで）徐々にさげているということです。短期的に買われすぎな状況で$NYHLが再度高値更新するような勢いを得るには、よほどのニュースがないと厳しいと思われます。

一旦は押しが入るほうが健全でしょう。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	買い
RSI月足	63	54	56
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58↓	56↑	67↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	55	52	60↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	58↓	56	62
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	56↓	56↓	61↓

相変わらずJNKの強さが目立ちます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反落。
STVOは続伸。短期的には買われすぎサイン。STVOのモーメンタムを示すSTO-BやSTO-Vは下落開始。
VTOも続伸して+1σ。中期的にも買われ過ぎ。

明日は雇用統計が発表されます。雇用統計の中身に私は興味はないですが、市場がどう反応するかには興味があります。そしてチャートから推定できるのは「雇用統計の結果は『売るための理由』に使われやすそうだ」ということです。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 07/08

SPY OI 07/15

SPY DWV 07/08

SPY DWV 07/15

明日のSPYオプション建玉はPut側に偏っていますが、DWVからは大量のコールが売られたことがわかります。雇用統計がどうなろうが、SPYはこれ以上上がらない、と大人達が考えている証拠です。

おまけ　S&P500の注目銘柄

ロング...CBS, PHM
ショート...HUM, PSX