2016/06/30 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

今日も上げ相場の中で大量のOTM Putを買う動きが観測されました。来週にかけて下げを予想します。ただしその下げは「最後の買い場」で、その後には大きな上げ相場が控えていると読みます。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYはGrinding Upという感じでした。下げ知らず。

BRexitの下げは「なかったこと」になりました。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸して最高値更新。S&P500も追うことになりましょう。

NYSE値上がり銘柄数=2424  値下がり銘柄数=628。
$NYHLは+2σ越え。買われすぎ。

SPY:RSP比率は小幅続落。

SPY:RSP比率はBRexit急落前の水準に戻っていません。今回のV字反発は比重の高い大型株中心に「演出されている」可能性があります。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	63↑	54↑	56↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	59↑	56↑	66↑
PPO日足	売り	売り	買い
RSI日足	55↑	53↑	60↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	66↑	63↑	68↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	75↑	70↑	75↑

超短期では買われ過ぎで、一旦ガス抜きが予想されます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは大幅続伸で、超短期的には買われすぎ。一旦ガス抜きが予想されます。
STVOは小幅続伸。短期的にはほぼニュートラル。
VTOは底打ったように見えます。特にITBM/ITVMが買いサインを示していることに注目。中期的には上げていくサインです。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 0701
 

SPY OI 07/08

SPY DWV 07/01

SPY DWV 07/08

四半期オプションの締め日でした。In the Moneyだった大口のポジション解消が中心でしたが、大量のPutが買い戻されてました。

取引の中心は来週の週次オプションと再来週の月次オプションに移っていくわけですが、今日も07/08週次オプションで大規模なPut買いが観測されています。

15:10:25に0708 205.00Pが$0.54で25923枚買われています。ざっと1400万ドル。来週月曜は独立記念日で休場ですから、残り5日でOut the MoneyのPutに1.4億円ぶちこんでるわけですねこのトレーダーは。

昨日は0708 199.00Pに1億円以上張ったトレーダーがいました。こういう「流れに逆らう」大口オプショントレーダーは常に正しいわけではないですが、我々には見えない何かを知っている可能性があります。来週にかけてSPYは少なくとも205、そして199までは下がる、という想定で望みます。

おまけ　S&P500の注目銘柄

ロング...HSY, K, PAYX
ショート...HBI, MA

MA(Master Card)の株価が弱いってのはちょっと心配ですね。