16/07/06 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

SPYは買われすぎに近づいており、来週にかけて一旦ガス抜きが生じると予測します。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYはGap Downで始まりましたが5日移動平均がサポートとなって反発。高値引けでした。Raff Channelからも上抜けしたように見えます。ただ、RSIやPPOは明確なNegative Divergenceを示しており、反発は見た目ほど強くないかもしれません。

NYSE $TICK

上のチャートはNYSE市場のTICKデータです。TICKは買われてる銘柄数と売られてる銘柄数の差で、1000を超えていると「かなり全般的に買われている」状態といえます。今日は赤い矢印で示したとおり合計8回の1000越えがありました。ショートが踏まれているのか、はたまた新規のロングが組まれたのか、あるいは両方なのか。いずれにしてもBuying Climaxの可能性は高いです。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。

NYSE値上がり銘柄数=1922  値下がり銘柄数=1072。
$NYHLも反発。ただし勢いは衰えています。

SPY:RSP比率は横ばい。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	買い
RSI月足	63↑	54↑	56↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	59↑	55↑	66↑
PPO日足	買い	売り	買い
RSI日足	55↑	52↑	59↑
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	61↑	56↑	62↑
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	63↑	58↑	64↑

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発。超短期的には買われすぎ。
STVOは続伸。短期的には買われすぎサイン。
VTOも続伸。中期的にも買われ過ぎに接近中。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 07/08

SPY OI 07/15

SPY DWV 07/08

SPY DWV 07/15

SPYは208 Putの「壁」が働き、反発しています。一方で、月次オプションのコールが今日は大量に買われています。高値圏でのCall買いはろくな結果を招かない、という経験則からも「今日が当面の峠」と判断します。

おまけ　S&P500の注目銘柄

ロング/ショートどちらもなし。