今後の見通し
一旦は利益確定で押しが入ると予想しています。どこまで押すかはなんともいえませんが、Putオプションが大量に建っているので 1) Putの壁で跳ね返されてそれほど押さない 2) 意外と押しが入ってPut売り方のデルタヘッジで更に下げが加速 の2パターンが考えられます。今日の振り返り
 |
| SPY 5m |
 |
| SPY 60m |
全体観
$NYAD
$NYHL
SPY:RSP
$NYADは続伸して最高値更新。S&P500も追うことになりましょう。
NYSE値上がり銘柄数=1945 値下がり銘柄数=1106。
$NYHLは+3σ越え。買われすぎ。
$NYHLは+3σ越え。買われすぎ。
SPY:RSP比率は小幅続落。
上記はSPYの日足ですが、株の戻しに比べるとOBV(On Balance Volume)はかなり少ないことがわかります。BRexitからの戻しは強烈でしたが、中身を伴ってないことが透けてみえます。
 |
| SPY Daily |
上記はSPYの日足ですが、株の戻しに比べるとOBV(On Balance Volume)はかなり少ないことがわかります。BRexitからの戻しは強烈でしたが、中身を伴ってないことが透けてみえます。
PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
SPY(大型株ETF)
|
IWM(小型株ETF)
|
JNK(ジャンク債ETF)
| |
|---|---|---|---|
PPO月足
|
売り
|
売り
|
売り
|
RSI月足
|
63
|
55↑
|
56↑
|
PPO週足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI週足
|
59
|
57↑
|
66↑
|
PPO日足
|
買い
|
売り
|
買い
|
RSI日足
|
55↑
|
54↑
|
60↑
|
PPO二時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI二時間足
|
66
|
62↓
|
66↓
|
PPO一時間足
|
買い
|
買い
|
買い
|
RSI一時間足
|
71↑
|
66や
|
69↑
|
超短期では買われ過ぎで、一旦ガス抜きが予想されます。
CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
 |
| $SPX CVI |
 |
| $SPX STVO |
 |
| $SPX VTO |
CVIは小幅反落。
STVOは小幅続伸。短期的にはほぼニュートラル。
VTOも続伸。
チャート的には ↑ にいきそうです。
STVOは小幅続伸。短期的にはほぼニュートラル。
VTOも続伸。
チャート的には ↑ にいきそうです。
オプション建玉と大口取引
 |
| SPY OI 07/08 |
 |
| SPY OI 07/15 |
 |
| SPY DWV 07/08 |
 |
| SPY DWV 07/15 |
SPYのオプションは7/8週、7/15週ともにPut側に偏っています。オプションは「土手」のように働きますから、この買われすぎ状況からの利確売りにもかなりの耐性がある状況となっています。したがって連休明けに下げてもそれほどの売りはないだろうというのが常識的な判断となりましょう。
ただし金曜日も大規模なPut買いがありました。3日連続で上げ相場の中での100万ドル単位のPut買い。注意して損はしないと思います。
おまけ S&P500の注目銘柄
ロング...HOG
ショート...なし
ショート...なし
0 件のコメント:
コメントを投稿