2016/02/10引け後の分析

今日のSPYはややGap Upして始まったんですが勢いを維持できませんでしたね。結局前日比で-0.09%。ただPPO等はあまり良くない形となっています。下は５分足。

SPY 5m

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP ratio

$NYADは若干反発。S&P500は下落しているので、ウェイトの大きな銘柄が下げたものと思われます。やや良い傾向。
$NYHLは反発。売られていた銘柄に資金が流れていることを示唆してます。

SPY:RSP比率はやや下げ。やはりウェイトの大きな銘柄から小さな銘柄への資金の移動を示唆しています。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	47	39	31
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	37	30	24↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	37↓	32↑	30↓
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	42↑	39↑	31↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	43↓	41↑	32↑

SPY日足は売り転換してしまいましたが、２時間足ではSPYとIWM、1時間足ではSPY IWM JNK全て買い転換です。二番底形成過程と考えています。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIはさらに反発して超短期的にはモーメンタムなしに。
STVOはやや弱めのまま続落。STVOのモーメンタムを示すSTO-B/STO-V共に下向きなので、短期的には弱め。
中期的指標のVTOは弱含み。
→しばらくは上下ふらふらの展開が続く可能性。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 02/12

金曜まで残り2日。Max Painは188.5あたり？

SPY DWV 02/12

その金曜に向けてのポジション取りですが、Putは売りが買いを凌駕してます。ショート筋が手じまったか、ロング筋がPut売りを仕掛けたか。Callは買いが売りを凌駕しています。

そして場が閉まった16時過ぎにPut売りとCall買いがぴょこんと上がっていますが...

SPY Big trades

16:09:30に185.00Pを1000枚売って、188.00Cを1000枚買った人がいます。おそらく同一トレーダー。金曜終値でSPYが185〜188に収まれば10万ドルちょっとの利益。188超えればCallにプレミアムが乗るのでそれ以上の利益。183.40を割り込めば16万ドルの損失。

結構な強気ポジだと思われますが提灯でついていくにはちょっと規模が小さいですね...

なお02/02引け後の分析でも書いたとおり

ただ、月次オプション精算の2月19日までには190を回復すると思われます。

という予想は変わっていません。

まとめ

日足チャート見てると不安になりますが、1時間・2時間足では着実に底固めをしていますし、オプションもやや強気な展開なので明日も今日よりちょっと上あたりで揉み合うのではないでしょうか。

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