2016/02/01引け後の分析

早いもので今年も残り11ヶ月となりました。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは株価同様横ばい。
$NYHLはプラス圏を維持。

SPY:RSP比率は下落。
全体感としては強気。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	52	43	35
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	43↓	36↓	31↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	49	44↓	45↓
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	61↓	58↓	51↓
PPO一時間足	買い	買い	売り
RSI一時間足	62↓	59↓	49↓

全体的に小休止。JNKの二時間足、1時間足が売り転になったのが気になります。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIはやや後退するも+1σを維持。

STVOは去年の3月以降相場の下落きっかけとなっている+1σに到達。去年3月以降、+1σに到達したのは7回。うち、10月を除く6回において相場は峠を迎えています。

一方、VTOの引き続き中期的な買いサイン。中期的にはまだまだ買われすぎまで余裕がありますので、STVOで天井となる可能性は低いと考えます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 2016/02/05

SPY and DWV, overall

SPY and DWV, 2016/02/05

SPY and DWV, 2016/02/12

今週のOIはCallに偏ってますので皆さん強気であることがわかります。198にCallの壁がありますが、ここはCall売り方が死守したいラインでしょう。

大口Dollar Weighted Volume(DWV)は終始Callが買われていましたが、週ごとに分類してみると、皆さん向こう三週間にわたって強気なのがわかります。

まとめ

短期的・中期的なトレンドは上でしょうが、超短期的にはやや売りが入ってもおかしくない水準です。ただし、押しがはいったらすかさず買いがはいることでしょう。