2016/02/16引け後の分析

連休中も先物は上げ続け、連休明けの火曜日はGap Upで始まりました。金曜も大幅に上げていたのでいわゆる「二日酔い」が懸念されましたが、とりあえず高値圏は維持して終わりました。

SPY 5m

先物で見ると金曜からの窓埋めがちょうど0.382戻しあたりで売り方が目指したい所なんだろうけど、みえみえ過ぎてすぐに踏まれるんじゃないかと。$ES_F pic.twitter.com/4C7vYXoDHn

— 米株親父 (@beikabu_oyaji) February 16, 2016

一旦押した所でショート入れた人達のケツに火が付いて高値圏に行った、という感じでしたね。

以下、2/16引け後の分析。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。
$NYHLも反発。安値を付ける銘柄は急激に減りました。

SPY:RSP比率は続落。比重の小さな銘柄から買われています。いい感じ。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	50↑	41↑	32
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	42↑	35↑	27↑
PPO日足	買い	買い	売り
RSI日足	49↑	44↑	41↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	62↑	61↑	54↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	70↑	68↑	60

SPYとIWMの日足が買い転換ですが、SPYの1時間RSIは70と過熱気味です。ジャンク債の戻りが鈍いのも気がかりです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは大幅反発して+2σに接近中。超短期的には買われすぎです。
STVOは続伸してゼロ近辺。モーメンタムを示すSTO-B/STO-Vもゼロ近辺。短期的には方向感なし。
VTOは横ばい。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVMはやや上向き。中期的な底形成途上。

オプション建玉と大口取引

オプション建玉は2/2から建っている190Pの壁をめぐる攻防となりそうです。また、今週締めのオプションでPut買いが目立っていますが、これがPut売方の買い戻しなのか、新規のポジなのかは明日の朝になるまでわかりません。

02/02引け後の分析でも書いたとおり

ただ、月次オプション精算の2月19日までには190を回復すると思われます。

という予想は変わっていません。

まとめ

明日は一旦スピード調整が入ってもおかしくないと予想します。下げる過程で出来高が増えなければ絶好の買い場では。