2016/02/09引け後の分析

昨日のエントリより

短期的にはSPYで185あたりもあるかもしれませんが、売られたらすかさず買われるだろうという予想です。

今日もSPYはGap Downして始まりましたが寄り底で急上昇。が、勢いは続かず昨日からの窓を埋めることもなくフラットで終了。

SPY 5min

下向き５日移動平均の下にいるのであまり安心はできませんが、PPOやRSIなどは明確にPositive Divergenceを見せています。窓埋めして５日移動平均の上に行くことを期待していたんですけどね。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは下落。S&P500がフラットだったことを考えると、ウェイトの大きな銘柄でなんとか引き留めた感があります。要警戒。
$NYHLからは得られる情報なし。

SPY:RSP比率は続伸。NYADの動き同様、明日は要警戒。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	47	39	31
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	37	30↓	25
PPO日足	買い	売り	売り
RSI日足	38	31↓	31↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	41↑	36↓	29↑
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	44↑	39↑	30↑

SPY日足はなんとか買いサインでとどまってます。IWM日足は微妙に売り転換。フラットと思ってよいレベル。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIはやや反発。これを売られ過ぎからの反発と見るか、売られ過ぎのガス抜きと見るかは意見が別れるところでしょう。ガス抜きなら明日さらに売られる可能性が高まります。
STVOはやや弱めのままですが、STVOのモーメンタムを示すSTO-B/STO-Vがちょっとだけ反発しているのが希望の光。
VTOはモーメンタムなしですがやや弱まってます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 02/12

SPY DWV 02/12

SPY DWV 02/19

SPYの185と183に建っていたPutの壁はやや低くなってます。ショート狙いのPutが撤退したものと思われます。一方191のCallは増えており、上値の壁を形成しています。

DWVは今週が若干弱め。来週は若干強め。

明日のイエレン議会証言でよほどのサプライズがでない限りは、金曜の終値は189-190あたりにPinされるのでは。

02/02引け後の分析でも書いたとおり

ただ、月次オプション精算の2月19日までには190を回復すると思われます。

という予想は変わっていません。

まとめ

イエレンの議会証言次第ですね。でも議会証言って質問と回答が事前に調整されているから、もうリークされていると思って良いのでは。その上でこの株価なら、大きく上げることも下げることもないでしょう。