2016/02/04引け後の分析

雇用統計を前に薄い取引の一日でした。

全体観

$NYAD 

$NYHL 

SPY:RSP

$NYADは反発。S&P500に対してPositive Divergence。
$NYHLは反落。

SPY:RSP比率は下落。売り込まれていた銘柄に資金が戻っています。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	51	42	34
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	42↑	34	29↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	47↑	41↑	42↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	54↑	51↑	46↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	54	51↑	46↓

SPYおよびIWMの1時間足が買い転換。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続伸。超短期的には上向きモーメンタム。

STVOも小幅続伸。短期的モーメンタムは上向きのまま。

VTOの引き続き中期的な買いサインのまま。

オプション建玉と大口取引

建玉は上記の通り。Max Painは今くらいのあたりか。でも明日は雇用統計なので上下どちらかに動くのは必至。

 今日は全体的にはCall売りが目立ちました。週別に見ていくと...

 今週分についてはPut売りが優勢。引け直前にやや大きめのCall買いあり。これについては後ほど考察。

 来週分についてはCall売りとPut買いが優勢。

 02/19週分は、Call売りが優勢。

明日は雇用統計発表ですが、今日の引け直前の大口を見てみると...

• 14:14-15:41にかけての197.00P 459枚売り($275,190)
• 16:00:00　192.00Cの2136枚買い($202,920)

が気になります。前者は超ITMのPut売りで、雇用統計後にSPYが下げれば即損失です。その代わり、SPYが197まで上昇すれば売ったプレミアム丸儲けです。さすがに一気に197まで行くとは思えませんが...

後者はATMのコール買いで、雇用統計後にSPYが下がれば即全損です。

大口のオプショントレーだが常に正しいとは限りませんが、相当の自信がなければできない賭けなので、明日の雇用統計は意外と強いのではないかと考えてます。

まとめ

チャートからは上向きモーメンタムが読み取れます。大口オプションも明日は上に行くと読んでいるようです。さて、雇用統計の結果は如何に。