日経の記者と日銀事務方が通じてることはそんなに悪いことではないと個人的には思う。
むしろ、決定会合の数日前から短期金利が異様に強かったことを考えると、マーケット参加者の中にもこの導入を知っていた人がいたと思う。知っていたというより当局から意見を聞かれて察知したという方が正しいか？
— 澤村 (@rsw_mr) January 29, 2016
おそらくは上の方が指摘されているような背景では。相当の自信がなければ残り数日のSPY OTM Callに何億円も突っ込むことはできません。全体観
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| $NYAD |
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| $NYHL |
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| SPY:RSP |
$NYHLは久しぶりのプラ転。このままプラス圏を維持できるか？
SPY:RSP比率は下落。売られていた銘柄に資金が戻ってきていることがわかります。
PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
SPY(大型株ETF)
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IWM(小型株ETF)
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JNK(ジャンク債ETF)
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|---|---|---|---|
PPO月足
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売り
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売り
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売り
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RSI月足
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52↑
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43↑
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35
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PPO週足
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売り
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売り
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売り
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RSI週足
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44↑
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37↑
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32↑
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PPO日足
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買い
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買い
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買い
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RSI日足
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49↑
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45↑
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48↑
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PPO二時間足
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買い
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買い
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買い
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RSI二時間足
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63↑
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62↑
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61↑
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PPO一時間足
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買い
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買い
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買い
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RSI一時間足
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68↑
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68↑
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64↑
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日足以下、全て買いサイン。しばらくは上昇トレンドが強まるでしょう。買われすぎまではまだ余裕があります。
CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
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| $SPXのCVI |
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| $SPXのSTVO |
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| $SPXのVTO |
STVOは＋維持。短期的なモーメンタムは上。買われすぎまではまだ余裕あり。
VTOの引き続き中期的な買いサイン。
オプション建玉と大口取引
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| SPY OI (20160205) |
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| SPY Dollar Weighted Volume |
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| SPYオプション大口 |
来週のOpen InterestはCallに強く偏っており、皆さん一斉に強気になったことがわかります。Callが98000枚立っている195の攻防となるはず。
Dollar Weighted Volume(DWV)は、終盤大口のCall売りが目立ちました。利確売りと思われます。
まとめ
トレンド、モーメンタム共に強気ですが、金曜の大幅上げの二日酔いが週の前半残るはず。また、次週オプションはCallに偏りすぎているので、Call売り方による防衛売りもでてくるはず。SPY 195を週の前半に超えない限りは、195が抵抗線となるでしょう。
おまけ
Put売りもCall買いも相場を持ち上げる性質があります。そして大口取引履歴をみると、15:40:40に185.00Cが5000枚買われています。29日締めのオプションなので、残りは4日。4日間で190万ドルを燃やすかもしれない勝負。もちろんプロの手口ですから賞賛はあるのでしょう。
この5000枚買われた185.00Cは、この時$3.5。金曜の終値は$8.68。もしこのトレーダーが金曜終値で決済したのなら、5000*100*(8.68-3.5)=259万ドルの利益を得たことになります。
もう一つ。
I've seen this picture b4. Someone bought 30000 0129 $SPY 190.00C @ $0.82. This is a $2.46M bet. pic.twitter.com/KX6x3RNU3b
— Option M8 (@OptionM8) January 27, 2016
こちらは27日に190.00Cを$0.82で3万枚買った事案。金曜終値は$3.90。こちらの利益は30000*100*(3.9-0.82)=924万ドル！！裏山...
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