2016/01/25引け後の分析

Wordpressから引っ越してきました。

今週の見通しでも書いたとおり、長短期指標のCVIは買われすぎ領域まで行っていたので、今日の反落は想定内です。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。8月9月の底値が上値抵抗線になってしまったかも。

$NYHLは変わらず。売られていたエネルギー関連銘柄は金曜に大きく反発しましたが、その上げ分を消化している状況です。

SPY:RSP比率は上昇。相場が下げてる時にこの比率が上がるのはあんまり気持ち良いものではないです。（比重の大きな銘柄で指数を維持しているだけだから）

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	48	41	33
PPO週足	売り	売り	売り
RSI週足	38	32	33
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	37	31	37
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	46	44	48
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	45	44	49

一時間足・二時間足のRSIはやや弱めですが、どかっと売られてるような勢いもないです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

CVI (長短期指標)

STVO(短期指標)

VTO(中期指標)

CVIは買われすぎ状態を解消しています。
STVOは今日の下げにも関わらず上昇。
VTOはようやく底打ち。早ければ明日にも買いサインがでます。

オプション建玉と大口取引

Option建玉分布(01/29まで)

SPY価格とDollar Weighted Volume

大口取引(1)

大口取引(2)

Open Interest(建玉)分布に大きな変化はありませんでした。190を超えればCall売り方の買い戻しが入り、SPYは踏み上げるはずです。逆に186を割り込めばPut売り方の買い戻しが入り、SPYは急落するはずです。

Dollar Weighted Volume(DWV)をみると、15時半あたりから大口取引が目立ってきます。

• 優勢なのはPut売り
• 次はCall買い
• 次がPut買い
• 最後がCall売り

Put売りもCall買いも相場を持ち上げる性質があります。そして大口取引履歴をみると、15:40:40に185.00Cが5000枚買われています。29日締めのオプションなので、残りは4日。4日間で190万ドルを燃やすかもしれない勝負。もちろんプロの手口ですから賞賛はあるのでしょう。

まとめ

チャートも相場の雰囲気も下げる雰囲気満々ですし、このエントリを書いてる今もGlobexではS&P500先物が売られてます。中国も下げたし。でも185.00Cに190万ぶち込んだトレーダーの存在を考えると今が買いどきではないかと考えます。