2016/06/02 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

明日金曜は雇用統計の結果に振り回されるわけですが、なんだかんだいって209-210の間に収束すると予想しています。来週は木曜〜金曜が先物限月切り替えに伴う底値探り、三週目の月次オプション精算に向けて高値模索、という予想です。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYはGap Downで始まりましたが5日移動平均を割った所で反発。踏み上げてプラス圏で引けました。出来高はいまいち。前日の文章まるごと使えて楽です。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLは続伸。$NYAD累積値は最高値更新中で、S&P500指数も程なく追いつくと思われます。
NYSE値上がり銘柄数=1959 値下がり銘柄数=1036
SPY:RSP比率は続落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	63	56↑	53
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	61	60↑	63↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	64↑	68↑	64
PPO二時間足	売り	買い	売り
RSI二時間足	65↑	77↑	56↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	64↑	77↑	55

IWMは買われすぎ状態ですが上を狙う動きを見せています。SPYとJNKは速度調整終了という感じです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは続伸して+1σ。超短期での買われ過ぎに警戒。
• STVOは+1σ越えでの続落。短期的なガス抜きは有りかも。
• VTOも続伸して中期的な買いサイン継続。

→超短期的には売られ過ぎ警戒の売りは出やすいかもしれませんがVTOは中期的な買いシグナルを出しているので、すかさず買われる展開でしょう。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 0603

SPY OI 0610

SPY OI 0617

SPY DWV 0603

SPY DWV 0610

SPY DWV 0617

SPYは210Callの壁を越えており、明日の雇用統計に対する反応によってはコール売り方のデルタヘッジ買いで爆上げする可能性もでてきましたが、今日は助平心丸出しの211Call買いも目立っていることからそう簡単には上には行かないと予想します。当初の予想通り209.50あたりに着地するのでは。

6月はこのあとS&P500先物の限月入れ替えが始まります。二週目からボラティリティが上昇し、三週目は高値狙いというのが例年のパターンですが、SPYは配当落ちがあるのでコールでの勝負はトリッキーですｗｗｗ