2016/05/31 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

明日以降もSPY 209-210あたりでの細かい動きが続くと予想しています。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYは利確売りに押されましたが5日移動平均付近で反発。前日比ほぼ変わらずで終了。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLは続伸。$NYAD累積値は最高値更新中で、S&P500指数も程なく追いつくと思われます。
NYSE値上がり銘柄数=1651 値下がり銘柄数=1393
SPY:RSP比率は続落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62↓	54	53
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60↓	58↑	62↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	61↓	63↑	63↓
PPO二時間足	売り	買い	売り
RSI二時間足	64↓	73	56↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	59↓	66↓	49↓

27日引け後の分析で書いたとおり、SPYやIWMもJNKを追う形で速度調整に入ってます。IWM以外は短期的な買われ過ぎは解消してます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは反落。超短期での買われ過ぎは解消。
• STVOは+1σ越えからの続伸。短期的には買われすぎ。
• VTOも続伸して中期的な買いサイン。

→中期的指標であるVTOで買いサインが出たことから、期間の長い資金が流入してくることが期待されます。ただししばらくは短期的な買われすぎを警戒して動きは鈍いと思われます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/03

SPY OI 06/10

SPY DWV 06/03

SPY DWV 06/10

SPYは06/03 209Putと210Callの壁の間で膠着状態です。209を割ったら209Putの利確売り（＝現物の買い）が走りますし、210を超えれば210Callの利確売り(=現物の売り）につながります。

このバランスを破るような大口のオプション取引は今日はありませんでした。