2016/06/13引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

予想は変わらず。第二木曜〜金曜に下げて第三金曜に向けて戻すという、３・６・９・１２月のパターンを踏襲すると予想しています。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYは続落の安値引け。ただ5日移動平均からの乖離が1%を超えており、売られすぎであることは確かです。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。$NYHLは小幅続伸。
$NYHLが+2σ超えたところが売りでしたね（後知恵）
NYSE値上がり銘柄数=742  値下がり銘柄数=2293
SPY:RSP比率は続伸。

今日はもう一つチャート追加。

$VXV:$VIX

これは$VXVと$VIXの比率です。$VIXは（乱暴に言えば）S&P500指数の30日先の期待変動率です。そして$VXVもS&P500の期待変動率ですが、こちらは3ヶ月先の値となります。通常なら直近より三ヶ月先のほうが何があるかわからないので、$VXV:$VIXは1より大きくなります。が、市場がパニックに陥ると直近の期待変動率が高まり、$VXV:$VIX比率は1を割り込みます。

先週金曜から今日にかけて、この比率が1を割り込む場面が発生しています。市場は直近30日以内の大きな動きを警戒している、とも読めますがS&P500は高値から2%も下げていません。

もちろん、ここから更にS&P500は下げていくのかもしれませんが、$VXV:$VIX比率は既に-2σを割り込んでおり、反発する可能性は高まっています。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	61↓	54↓	53↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	57↓	57↓	61
PPO日足	売り	買い	買い
RSI日足	49↓	53↓	50↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	33↓	34↓	58↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	29↓	29↓	51↓

SPYをIWMが売られ過ぎに。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

• CVIは続落して-1σ割れ。超短期的には売られすぎで反発必至。
• STVOも続落。zero近辺。
• VTOも続落。

オプション建玉と大口取引

今日はPutが大きく買われています。ブレークダウン時にPut買ってもろくなことがない、という原則から行っても、金曜にかけてSPYは戻す可能性が高い、といえます。