2016/06/28 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

昨日「当面の上値」としたSPY 203にあっさりと到達してしまいました。まだショートポジを残しているトレーダーは少なく無いでしょうから、もう少し踏み上げが続く可能性が高いですね。半値戻しの205くらいまででしょうか。

今日の振り返り

SPY 5m

今日のSPYはGap Up。ほぼVWAP近辺で推移し、最後の30分でどかっと上げました。売り方のパニック買いでしょうか。

SPY 1h

1時間足でみると、どうやらRaff Channelは抜けたようです。次の抵抗線は5日移動平均≒R2の200〜200.50あたりを想定してます。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADおよび$NYHLは反発。

NYSE値上がり銘柄数=2038  値下がり銘柄数=445

SPY:RSP比率は小幅反落。

指数の上げっぷりに比べて、SPY:RSP比率はそれほど下げていません。比重の大きな銘柄で指数を押し上げている疑いがあります。この傾向が続くのなら、反発は期間限定で、月曜の安値を再度試す可能性が高くなります。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	58↑	50↑	52↑
PPO週足	売り	買い	買い
RSI週足	51↑	48↑	59↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	42↑	40↑	48↑
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	44↑	38↑	47↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	49↑	42↑	50↑

一旦は反発モードです。どこまで戻すのか？わからない時はオプションに相談。（後述）

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは大きく反発して超短期のモーメンタムは弱いプラスに。
• STVOは続落。
• VTOはわずかに反発。

モーメンタムは下向きのままです。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/30

SPY OI 07/01 

SPY OI 07/08

SPY DWV 06/30

SPY DWV 07/01

SPY DWV 07/08

オプションはPutもCallも買われています。「この水準から大きく動く」ことに賭けているようです。

おまけ　S&P500の注目銘柄

今日はロング・ショートどちらもスキャンにかかりませんでした...