2016/06/10 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

第二木曜〜金曜に下げて第三金曜に向けて戻すという、３・６・９・１２月のパターンを踏襲すると予想していますが、SPYは木曜までにここから$1ほど戻さないと、Put売り方がデルタヘッジのためにSPYを売ってくる可能性があります。

今日の振り返り

SPYは5日移動平均を割るGap Downで始まりそのまま売られ続けて-0.95%の下げ。出来高はまあまあ。今週の稼ぎをすべて吐き出す下げでした。結局月曜の読みが正解だったと。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは小幅続落。$NYHLは小幅続伸。
NYSE値上がり銘柄数=574  値下がり銘柄数=2438
SPY:RSP比率は続伸。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62↓	55↓	54↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60↓	59↓	65↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	55↓	58↓	60↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	43↓	44↓	46↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	39↓	37↓	38↓

SPY, IWM, JNKいずれもスピード調整以上の下げとなっていますが、先物限月入れ替え前後に発生する下げの影響ととらえています。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは続落して-1σへ。超短期的には売られすぎで反発必至。
• STVOも続落。
• VTOも続落。

→月曜は一旦反発するかと。ただしSTVO(短期）とVTO(中期)の下げは、しばらく戻り待ちの売りが来ることを暗示しています。

オプション建玉と大口取引

SPY DWV 0617

SPY DWV 0624

SPY OI 0617

SPY OI 0624

オプション建玉を見ると、既にSPYが06/17のMax Painレベルにいるように見えます。ただし17日はSPYの配当落ちが発生するので、実際の価格は$1ほど左にずれていることに注意が必要です。SPYは水曜終値までに$1ほど水準を上げないと、Put売り方がデルタヘッジでSPYを売ってくる可能性が高まります。