2016/06/06 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

中期的な買いシグナルのおかげで新たな資金が流入しつつありますが、目先の買われすぎ状態を消化するには一旦押す必要があると思われます。今週の終値は先週と変わらない水準ではないかと。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYはGap Upで始まり、FRBの利下げ延期観測で銀行株から一瞬崩れましたがV字回復。高値引け。出来高はクリスマス休暇並の閑散相場。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLは続伸。$NYAD累積値は最高値更新中で、S&P500指数も程なく追いつくと思われます。ただし$NYHLは+2σに近づきつつあり、全般的に買われすぎであることを示唆しています。
NYSE値上がり銘柄数=2118 値下がり銘柄数=928
SPY:RSP比率は反落。今日は幅広く買われ、小型株中心にあげていたことがわかります。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	63	56↑	54↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	62↑	60↑	65↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	64↑	68↑	71↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	64↑	73↑	71↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	60↑	68↑	74↑

SPYはまだ余裕ありますがIWMとJNKは短期的な買われすぎ水準に到達しています。速度調整は当然あるでしょうけど、それを期待したショートが踏み上げられやすい地合いになっているので、このままじり高という展開も見えてきました。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは小幅反発。
• STVOは続落。短期的なガス抜きの兆候継続。
• VTOは続伸して中期的な買いサイン継続ですが+1σに接近中。

→VTOが買われ過ぎに近づきつつあります。弱まっているSTVOと合わせて考えると、一旦押しが入る可能性が高いように見えます。が、こういう強い相場では押し目狙いでショートしても自身が燃料になるだけかもしれません。

オプション建玉と大口取引

SPY DWV 0610

SPY DWV 0617

SPY OI 0610

SPY OI 0617

金曜の週次オプション精算まであと4営業日ありますが、Callの売り方はケツに火がつきかけた状態です。このままデルタヘッジで踏み上げる可能性もありますが、Call買い方の利確に押されて今と同じ水準で金曜を迎える確率のほうが高いと予想しています。