2016/06/17 引け後の分析と今後の展望

今後の見通し

BRexitがどうなるか私にはわかりませんが、株式市場は結果(それがEU離脱だろうがなんだろうが)を好意的に受け止める準備が整ったように見えます。

今日の振り返り

季節パターンにむやみに頼ってはあかんということを改めて学んだ一週間でした本当にありがとうございました。てか皆さんBrexit騒ぎすぎでしょ。

SPY 5m

SPYは5日移動平均が天井となっていますが、一方で下値も切り上げており、木曜が目先底だった可能性がでてきました。

SPY 60m

1時間足で見ると底打ちを示唆する指標がより明確に見えてきます。木曜の下げは5月からの上げ分の0.618戻し（をやや超えたあたり)で止まってますが、RSIやPPOは明確なPositive Divergenceを示しています。またOBV(On Balance Volume)も6月の高値圏を越えた場面があり、16日にはかなり買われていることがわかります。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADと$NYHLともに続伸。S&P500等に対してPositive Divergence。
NYSE値上がり銘柄数=1845  値下がり銘柄数=1158
SPY:RSP比率は続落。売られてるのは大型で、小型は買われてるということ。

今日もボラティリティ観察を。

$VXV:$VIX

$VXV:$VIX比率、今日はやや下げましたが1は割ってません。また、PPO Spectrumをみる限り反転の兆しがあります。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↓	53↓	52
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56↓	55↓	59
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	46↓	49↓	49↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	44↓	42↓	35↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	47↓	45↓	47↑

JNKはチャートは省略しますが、２時間足は綺麗なダブルボトム＋Positive Divergenceを形成しており、クレジットから底打ちが始まっていることを示唆しています。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

• CVIは反落。超短期モーメンタムは中立。
• STVOは反発。
• VTOは続落。中期的な売りサイン継続。
  
  →STVOとVTOが相反するサインを出しています。どかっとロングに張るのは危険ですが、目先の反発は期待できます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 06/24

SPY OI 06/30

SPY DWV 06/24

SPY DWV 06/30

オプションですが今月は6月なの四半期オプション(06/30)があります。その翌日7月1日は金曜日なので週次オプションの締めがあります。四半期オプションなんてのが何故存在するのか私にはわかりませんが、株価が特異な動きをするオプション締め日が３０日・１日と２日連続でやってくることは頭の隅にいれておいて良いと思います。

２０日の週は通常の週次オプションだけとなりますが、建玉はPut側に偏っています。二週連続で下げてからのPut狙いは（去年の８月とかは別にして）たいてい失敗に終わるのでロング寄りで張っていくつもりです。

おまけ　S&P500の注目銘柄

GGP
KIM
MJN
SPG
MAC
AEP
GIS
HCN
AES
EQT
MNST
UPS
XOM
いずれもロング狙い。ストップはATRから適当に決めましょう。