2016/04/04 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは5日移動平均を意識した攻防になると思われます。一回か二回は割り込むかもしれませんが、5日移動平均を目安に反発すると読んでいます。

今日の振り返り

SPYは薄商いの中、冴えない展開でした。５日移動平均が下から迫ってきています。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=804 下げ銘柄数=2230。今週の見通しで書いたように、下げて始まりました。
$NYHLはわずかながら続伸。引き続き地合いは強いです。
SPY:RSP比率は反発。今後は比重の高い銘柄でS&P500指数を上げる展開になるかもしれません。ギアを一段上げる、みたいな展開ですね。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↓	50↓	45
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58↓	52↓	52↓
PPO日足	売り	買い	売り
RSI日足	68↓	61↓	58↓
PPO二時間足	売り	売り	買い
RSI二時間足	58↓	55↓	48↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	55↓	49↓	46↓

SPYの日足で売りがでている以外にもあちこちで赤い字が目立ってますが、実際にはRSIが高い水準で、PPOがﾖｺﾖｺというチャートなので「中立」が正解というところなんですね。参考までにSPY日足PPOチャート貼っておきます。

SPY日足

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反落。超短期のモーメンタムは中立。
STVOは+1σ近辺で停滞。短期のモーメンタムは強い上向き。買われすぎまでは余裕あり。
VTOは小幅続落。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVM共に下向き。
→今週の見通しで書いた見解から変化はありません。下地が強い時はSTVOやVTOで売りサインがでてからも相場はしばらく上げるんですよね...

オプション建玉と大口取引 

SPY OI

SPY DWV 04/08

SPY DWV 04/15

SPY Big Trades 04/08

SPY Big Trades 04/15

今日のオプション市場は先週よりは活発でしたが「目立つ」取引はありませんでした。04/15分で弱気な取引(Call売りやPut買い)が活発でしたが、相場の流れに沿っているだけで特筆すべき点はないです。