2016年4月1日金曜日

2016/03/31 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

明日はいよいよ雇用統計発表です。雇用統計は利確売りやそれに相乗りするショート筋に絶好の口実を与えるかもしれませんが、下げは限定的でSPYは窓埋めか、5日移動平均あたりがサポートとなると予想します。

今日の振り返り
SPY 5m

SPYは元気なく萎える感じで終了。

全体観
$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

S&P500が下げる一方で$NYADは続伸。大きくPositive Divergenceになっています。
$NYHLも続伸。
SPY:RSP比率は反落。
→指数は下げてますが、中身はそれほど悪くないです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

SPY(大型株ETF)
IWM(小型株ETF)
JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足
売り
売り
売り
RSI月足
60
51↑
45
PPO週足
買い
買い
買い
RSI週足
58
53↑
53↑
PPO日足
買い
買い
売り
RSI日足
68↓
65↑
61↑
PPO二時間足
買い
買い
買い
RSI二時間足
59↓
66
54↑
PPO一時間足
買い
売り
買い
RSI一時間足
55↓
64↓
56↑

小型株やジャンク債の動きはリスクオンを示唆しています。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析
$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反落。超短期のモーメンタムは上向き。買われすぎまでは余裕あり。
STVOは続伸。短期のモーメンタムは弱い上向き。
VTOも反落。
→短期的にはまだ買われすぎではないし、中期的モーメンタムも上なので、下地は強い、と言えます。

オプション建玉と大口取引 
SPY OI 04/01

SPY OI 04/08

SPY DWV 04/01

SPY DWV 04/08

SPY Options Big Trades 04/08

閑散な取引の中、四半期オプション(03/31)が切れて、焦点は明日と来週の週次オプションにうつってきました。

明日のOIはかなりPut側に偏っており204以下に壁が並んでいます。下げてもMax Painの204.50あたりと読んでいます。


3月22日に開かれたBull Call Spreadは207を越えなかったので満額ではないものの利は乗ったでしょうし、3月24日に開かれたRatio Call Spreadも最大利益の204を超えてるもののかなりの利益はでていそうです。やはり大口で流れに反したポジションをとる人たちは「何かが違う」のですね...






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