2016/04/05 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

（だいぶ声が小さくなってしまいますが）まだ強気です。FOMC Minuteがトリガーになるのは見えてますが、大きく下げなければ（20SMAを大きく割らなければ）買いだと考えてます。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYはGap Down。5日移動平均を一気に割り込み、Positive Divergenceで希望を持たせながらじわじわ下げ、二番底ｷﾀｰと思わせて安値引け。ただし引け直前にはかなり買われています。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続落。今日の上げ銘柄数=883 下げ銘柄数=2124。
$NYHLは下落。+1σは超えてるので地合いは悪くないです。
SPY:RSP比率は続伸。今日は相場を引っ張ってきた、比重の軽い銘柄が大きく売られました。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59↓	49↓	44↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56↓	50↓	51↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	59↓	56↓	54↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	42↓	43↓	41↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	38↓	37↓	41↓

昨日のSPY同様、今日日足で売りサインがでたIWMも、PPOはﾖｺﾖｺの展開なので、あまり気にする必要はないと考えております。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは大幅続落。-1σを割り込み、超短期的には売られすぎ。
STVOは反落。短期のモーメンタムはやや上。
VTOも続落。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVM共に下向き。
→FOMC Minuteの中身には全く興味ありませんが、FOMC Minuteに市場がどう反応するかには興味あります。そのヒントの一つがCVIだと考えています。

SPY OI 04/08

SPY DWV 04/08

SPY DWV 04/15

SPY Big Trades 04/15

オプション建玉と大口取引

週次オプションのOIはCallとPutが大きく重なってますが、よ～く見るとMax Painは今のところ206.5近辺。これを念頭に置いて、DWVを見ていきましょう。

04/08と04/15のDWVを比べると今週末のオプションは小粒な取引が多く、特に注目する点はないです。一方、04/15はCall Put共に大口が目立ちます。特に注目したいのは引け前に現物SPYが投げられる中、15:42:15~15:42:28に206.50Cを断続的に$337,292買ったトレーダー。

こういう流れに反した大口取引、しかもOTMの買いは注目して良いでしょう。今週末にかけてSPYは反発するだろうと固執する根拠の一つです。