2016/04/22 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

25日の週も上値は重く、SPYは最高値更新場面もあるかもしれませんが、金曜終値ベースでは210を越えることはないと予想します。下値も固く、下げても207(20日移動平均)が目安では。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは209→208ときて、最終的には209にPinされました。正確には前日比変わらずの208.98。209以上のコール売り方の勝利。SPYは2日連続終値ベースで5日移動平均を下回ってますので、短期的な警戒感がでてくることでしょう。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。今日の上げ銘柄数=2133   下げ銘柄数=868。
$NYHLも反発。
SPY:RSP比率は大幅反落。
→騰落比率は大幅に買いに偏っているのに指数はフラット。オプション精算日にありがちな動きですが、帳尻を合わせるために比重の軽い銘柄が買われ、重い銘柄が売られたということでしょう。25日以降はその反動も来るはずです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	51↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60	57↑	61↑
PPO日足	売り	買い	買い
RSI日足	64	68↑	69↑
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	53	66↑	67↑
PPO一時間足	売り	買い	売り
RSI一時間足	49↑	60↑	59↑

前述のように小型が買われて大型が売られた傾向を裏付ける形となっています。月曜以降、この反動が出る可能性があります。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発。超短期的なモーメンタムはやや上。
STVOは+1σ近辺で横ばい。
VTOは続落。中期的なNegative Divergenceがはっきりしてきました。
→中期的指標のVTOと、他の指標(CVI, STVO)を比べると、狭い値幅でしばらく揉む可能性が高いと思われます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/29

SPY OI 05/06

SPY DWV 04/29

SPY DWV 05/06

SPY Option Big Trades 04/29

SPY Option Big Trades 05/06

22日のオプション板は閑散としていました。月曜のOIに特に影響をあたえるような取引はなかったと思われます。

そのOIですが、29日分はコール側に極端に偏っています。壁は210と215。買われすぎ状態が解消されない限り、金曜の終値が210を越えないだろうという予想です。今週と同じ展開ですね。