2016/04/06 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは木曜・金曜で大きくGap Upしない限りは今の水準近辺にとどまると予想しています。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYはフラットで始まりました。序盤はロングのストップを刈ろうとする動きが数回見られましたが、昨日書いたように超短期では売られすぎだったせいもあり、売り方不発。むしろ踏み上げを誘発する事態となりました。終わってみれば月曜に開けた窓も埋め、懸念だった5日移動平均も無事にクリアしたようです。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。今日の上げ銘柄数=2285 下げ銘柄数=735。
$NYHLは反発。
SPY:RSP比率は続伸。比重の重い銘柄で引っ張り始めたのでしょうか。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↑	50↑	45↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	58↑	52↑	53↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	64↑	60↑	59↑
PPO二時間足	売り	売り	買い
RSI二時間足	60↑	55↑	56↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	60↑	55↑	58↑

2時間足・1時間足いずれもフラットに近いので、買い・売りが振れやすい状態です。気にしない。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは大幅反発。長短期のモーメンタムは中立。
STVOは下落。短期のモーメンタムも中立。
VTOも続落。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVM共に下向き。
→今日の上げで目先のパワーは使い果たしているかもしれません。かといって急落する要素もないですね。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/08

SPY OI 04/15

SPY DWV 04/08

SPY DWV 0415

SPY Big Trades 04/18

SPY Big Trades 04/15

04/08分のOIは、207.00にCallの山が形成され、今日の引け値はその直下です。残り2日でSPYが207を越えることはあるかもしれませんが、大きくGap Upで始まるなどの展開がない限りはCallの利確売りに押されるはずです。金曜の終値は206.5-207.0の間に収まるのでは。

DWVチャートからはそれほど意味のある情報は探せませんでした。しいて言えば来週締め分のPut売りが目立ったというくらいでしょうか。底値は固そうです。