2016/04/19 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは一旦最高値更新を確認したので、売られすぎ解消のためのガス抜きが始まると予想してます。といっても大きく下げることはなく、5日移動平均を意識した展開が続くのではないでしょうか。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは窓を開けて始まり、あっさりと最高値を更新しましたが買いが続かず、一時は前日終値を割り込む場面も。ただしそこからはじわじわと戻し、終値ベースでも最高値更新となりました。（昨日も書いた通り、SPYは配当落ちがあるので高値更新となりましたが、S&P500指数はまだこれからです）

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。今日の上げ銘柄数=2123 下げ銘柄数=897。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率は続落。
→勢いはありますし、モーメンタムも上なのですが、やはり最高値更新は売り方・買い方の思惑が交錯しますので、これらの指標はあまり役に立たないかもしれません。（じゃあ見るなよｗｗｗ）

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	50↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	61↑	56	61↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	68↑	67	71↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	69↓	66↓	78↑
PPO一時間足	買い	売り	買い
RSI一時間足	69↓	64↓	79↑

株は大型・小型ともに目先スピード調整がはいってますが、ジャンク債はガンガン買われてますね。リスクオンであることは確かです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO 

$SPX VTO

CVIは横ばい。超短期ではレジスタンスに到達か。
STVOは+1σ越えでの小幅続伸。短期的にも買われすぎの気配。
VTOは続伸して+1σ。中期的にも買われすぎの気配。
→最高値更新近辺での買われすぎ状態なので、やはり売り方と買い方の喧嘩しか考えられないわけです。

オプション建玉と大口取引

SPY OI

SPY DWV 04/22

SPY DWV 04/29

SPY Option Big Trades 04/11

210Callの壁を越えても出来高が膨れなければ(Acceptanceがなければ)売りに押されるだろうという予想はだいたい当たってました。ただし、大口の210Call売りは見当たらないので、この壁は明日も存在するはずです。ということは、明日も似たような展開ではないでしょうか。