2016/04/11 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

金曜日に続いて本日も見事に失速しましたが、月次オプション清算に向けて上値を狙うという予想に変化はありません。金曜締めまでにSPYは207いけばラッキーと考えますが206は超えるのではないでしょうか。

今日の振り返り

SPY 5m

金曜日の再放送のような展開。SPYはGap Upで始まりますがVWAPを割ったところで失速。5SMAがサポートになるかと思わせて最後は安値引け。ただ、指数は下げてますが中身はそんなに悪くないですよ。そのあたりを見ていきましょう。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。今日の上げ銘柄数=1799 下げ銘柄数=1226。
$NYHLも続伸。
SPY:RSP比率は続落。
→この日も比重の高い銘柄で指数が抑えられていた模様。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59	49	46↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	55↓	50	54↑
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	55↓	54↓	60↑
PPO二時間足	売り	売り	買い
RSI二時間足	44↓	45↓	57↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	43↓	44↓	57↓

SPYとIWMの超短期PPOはほぼフラット。JNKが地味に改善中。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは大幅反発でゼロ近辺で小幅反落。
STVOは小幅続落。短期でみると売られすぎ。
VTOも続落。中期的な買われすぎ状態は完全に解消。
→比重の高い銘柄を売ることで指数を下げているのなら、目先の底は近いといえます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/15 

SPY DWV 04/15

SPY DWV 04/22

SPY Big Trades 04/15

SPY Big Trades 04/22

OIには大きな変化は見られません。

大口ですが

15:47:21 SPY 0415 206.00C x 6000=$294,000.
13:26:01～13:31:13 SPY 0422 210.00C x 80611=$393,951

あたりが目立ちます。特に後者はFar OTMのCallです。そこに40万ドル弱張ってるのは「何かを知っている」トレーダーの可能性があります。決算発表本格化しますからねー...