2016/04/21 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは最高値近辺での出来高を維持できませんでした。ショートが積み上がって、踏み上げるためのエネルギーが溜まるまではしばらくこの水準で揉むのでは。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは210以上のレベルを保てず5日移動平均まで下がっています。5日移動平均で素直に反発しなかったので、しばらくこの水準で揉むのでは。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。今日の上げ銘柄数=1095   下げ銘柄数=1899。
$NYHLも反落。
SPY:RSP比率は小幅反発。
→高値圏での利確売りではありますが、全面的に売られているわけではなく、速度調整と見るべきでしょう。積極的に指数をショートする気にはなれません。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	50↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60↓	56	60↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	64↓	64↓	68↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	53↓	55↓	63↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	45↓	48↓	53↓

買われすぎだったジャンク債ETFもガス抜きが明確になってます。理想的展開は日足でも売りサインがでるあたりまでショートが積み上がって、そこから踏み上げて最高値圏復帰、ですかね。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続落してゼロ近辺。超短期的なモーメンタムは中立状態。
STVOは続落して+1σ。短期的な買われすぎ状態は解消へ。
VTOは+1σから続落。
→地合いは良いですが、スピード調整がしばらく続くと見られます。中期的モーメンタム指標のVTOがもう一段さげて、中期的買われすぎの雰囲気が解消されるのが望ましい展開です。希望通りに相場が動いてくれたら苦労しませんがwww

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/22

SPY OI 04/29

SPY OI 05/06

SPY DWV 04/22

SPY DWV 04/29

SPY DWV 05/06

SPY Option Big Trades 04/22

SPY Option Big Trades  04/29

SPY Option Big Trades 05/06

大口オプション取引の中心は04/29に移っています。明日金曜締めで大量に建っている210のポジションは解消されていませんが、売り方のデルタヘッジ買い戻しが起きなかったことを考えるとロング陣敗退、と判断してよいでしょう。ただ、明日のOIはPutも結構建っているので下値も固いと思われます。週初から予想していた207-208よりは高い水準で金曜を終えることになるかもしれません。