2016/04/15 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは基本的に上向きモーメンタム。下値サポートは5日移動平均の206-207あたり。ただし上値も重く、210を超えて金曜日を終えることはないと予想。おそらくは207-208と、一週間でのゲインはフラットか。

今日の振り返り

SPY 5m

またまたFlat。だがこの日のPPOからは短期的なモーメンタムが強まっていることがわかります。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反発。今日の上げ銘柄数=1328 下げ銘柄数=1658。中期的にはPositive Divergenceですが、超短期ではNegative。
$NYHLは小幅続伸。
SPY:RSP比率は反発。

$NYADですが、2年分のチャートをみると...

2014年に付けた高値を超えてます。このまま一直線で行くかどうかはわかりませんが、S&P500も早晩最高値を付ける可能性が高いです。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	61	52	48
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	59	55↑	57↓
PPO日足	売り	買い	買い
RSI日足	64↓	65↑	64↓
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	60↓	65	61↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	58↓	65	56↓

目先スピード調整ですが、中期的にはトレンドは上ですね。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは小幅反発。
STVOは小幅続伸。
VTOは小幅反落。
→買われすぎ警戒感の中、モーメンタムは上。

$SPX Daily

$SPXの基本的な日足チャートを見てみますと、そろそろ50日平均が200日平均を下から貫通します。今のところ50日移動平均は$3.37/日で上昇、200日移動平均はほぼ横ばい。現時点での200SMAと50SMAの差は24.59ありますから、このままのペースでいけば7営業日ちょいで50SMAが200SMAを上回ります。50日移動平均が200日移動平均を上回ることを条件に長期で張る投資家は少なくないでしょうから、市場には新たな資金が流れ込むはずです。

というのは誰もが考えることでしょうから、そう簡単には事は運ばないでしょうけど。去年も50SMAが200SMAを一瞬上回りましたしね。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/22

SPY DWV 04/22

今週金曜日のオプションはOIチャートを見ればわかるように極端にコール側に偏っています。大きな山は210。金曜のクローズがここを超えることはないでしょう。一方で、15日のオプション取引は極端にPut側に偏っています。それも13時半ごろにSPYが下げたときにどかっとPutが買われています。

ブレークダウン狙いのPut買いはブレークダウンが長続きしそうにないと判断したら利確売りに入りますから、サポートとして機能しやすいです。

また前述の相場観からは、SPYのモーメンタムは上です。

これらを総合して考えると、SPYは5日移動平均(206～207)をサポートとして、210を目指すも、15日の終値とそう変わらない位置で金曜日のオプション締めを迎えるのでは、と予想します。（もちろん、月曜以降の動きでこの予想は変更するはずです）