2016/04/14 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

明日の月次オプション清算で上にブレークする可能性は低いと考えてます。仮に上に行ってもこれだけコールのロングが溜まってるわけですから利が乗ってるうちに利確売りがでるでしょう。大きく売られることはないですが水曜に開けた窓を埋めに行く展開が待っているのでは。

今日の振り返り

SPY 5m

Flat。PPOからは短期的なモーメンタムが弱まっていることがわかります。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。今日の上げ銘柄数=1328 下げ銘柄数=1658。中期的にはPositive Divergenceですが、超短期ではNegative。
$NYHLは小幅続伸。
SPY:RSP比率は反発。
→指数を持ち上げるために大型株で釣り上げた模様。月次オプション清算前日にこういうことをするということは...

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	61	52	48↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	59	54↓	58
PPO日足	売り	売り	買い
RSI日足	65	64	67
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	64↓	65↓	69↓
PPO一時間足	買い	買い	売り
RSI一時間足	63↓	65↓	69↓

全体的に再度スピード調整。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反落。超短期的な買われすぎのガス抜き。
STVOとVTOは小幅続伸。短期～中期的なモーメンタムは上。
とはいうものの、買われすぎ警戒感もでてくるはず。

オプション建玉と大口取引

SPY OI

SPY DWV 04/15

SPY DWV 04/22

SPY Big Trades 04/15

SPY Big Trades 04/22

Max Pain=206.50

今日もオプションはコール側に偏っています。ブレークアウト狙いなのでしょうけどコール売り方が儲かるだけではないでしょうか。昨日の205Call 205Put両建ての人は、相場が膠着するとどんどん損するわけですし。現物持ってる人はFar OTMのコール売って、小遣い稼ぐのがいいんじゃないですかね。