2016/04/25 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

引き続きスピード調整が続くと考えます。SPYの下値は20日移動平均207。上値は210。金曜までこの範囲で動くのではないかと。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは序盤下げましたがすかさず買いが入り、前日比0.17%安。下がり始めた5日移動平均の下に留まっていて、しかも売られ過ぎのサインはないので、積極的にロングポジションを増やしたい状況ではないです。一方で出来高は薄く、ショートしてもあっという間に踏み上げられる雰囲気です。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。今日の上げ銘柄数=995   下げ銘柄数=2020。
$NYHLも反落。
SPY:RSP比率は反発。
→金曜の反動ですね。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	50↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60	56↓	60↓
PPO日足	売り	買い	買い
RSI日足	62↓	63↓	65↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	50↓	54↓	55↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	49	50↓	46↓

超短期的には売りトレンドが明確になってきました。そして売られすぎまでは余裕があります。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反落してマイナス圏へ。
STVOは+1σ割れ。
VTOは小幅続落。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVMも微減。
→揉みながら上値を切り下げる展開ではないかと。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/29

SPY OI 05/06

SPY DWV 04/29

SPY DWV 05/06

SPY Option Big Trades 04/29

SPY Option Big Trades 05/06

25日もオプション板は閑散としていました。OIに特に影響をあたえるような取引はなかったと思われます。

そのOIですが、相変わらずコール側に極端に偏っています。金曜の終値が210を越えないだろうという予想に変わりはありません。