2016/04/07 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYですが、明日以降再び上げに転じて来週の月次オプション清算に向けて上昇するものと予測します。

今日の振り返り

SPY 5m

SPYはGap Downで始まり、Positive Divergenceで期待を持たせながらずるずると下げ、二番底かな～と思わせてVWAPでさらに売られて、最後は結構な勢いで買い戻されるも-1,2%の下げ。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは反落。今日の上げ銘柄数=683 下げ銘柄数=2343。50日移動平均が200日移動平均を下から貫きました。これは昨年10月の反発局面では観測されなかった事象です。地合いは今年の方が圧倒的に良いです。
$NYHLは反落。
SPY:RSP比率は続伸。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59↓	49↓	44↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	55↓	50↓	51↓
PPO日足	売り	売り	売り
RSI日足	56↓	54↓	54↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	42↓	41↓	44↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	42↓	40↓	42↓

2時間足・1時間足いずれもフラットに近いので、買い・売りが振れやすい状態です。気にしない。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは大幅反落で再び-1σ。超短期的には売られすぎ。
STVOは続落。短期のモーメンタムはマイナスに。
VTOも続落。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/08

SPY OI 04/15

SPY DWV 04/08

SPY DWV 04/15

SPY Big Trades 04/18

SPY Big Trades 04/15

04/08分のOIからはMax Painが相変わらず206.50であることが読み取れます。また、大口取引のほとんどはPut売りです。これらはPutの利確売りなのか、それとも短期のプレミアム抜き目的の売りなのかはわかりませんが、いずれも強気要素です。

04/18分のOIはPutに大きく偏っており、206がサポートになると思われます。