2016/04/18 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPYは史上最高値から$0.50下までやってきました。明日にでも最高値更新はあるかもしれませんが、そろそろスピード調整もやってくるのでは。

今日の振り返り

SPY 5m

時間外での原油下げを受けS&P500先物も下げてましたが、明け方の時間外で5日移動平均あたりがサポートとなって反発。場が開いてからも一直線で上げて売り方残念でしたの一日。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。今日の上げ銘柄数=2219 下げ銘柄数=812。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率は反落。

SPYの週足チャートを見てみると...

SPY Weekly

最高値から$0.50下まで戻ってますね！

でもこれは配当落ちを加味したチャートだからです。_SPYのように「_」を最初にいれると、配当落ちを含まないチャートになります。

SPY Weekly

→まだ最高値更新まで$4.5くらいありますね。

SPYをショートしている人たちは最高値のちょっと上あたりにストップをいれるでしょうから、ここを超えた辺りで吹き上げる可能性はありますね。というのは見え見えですから、きっと他のシナリオになるんでしょうね。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62↑	53↑	49↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	60↑	56↑	59↑
PPO日足	売り	買い	買い
RSI日足	67↑	67↑	68↑
PPO二時間足	買い	買い	売り
RSI二時間足	70↑	71↑	72↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	73↑	74↑	75↑

超短期的には買われすぎです。中期～長期的トレンドは↑。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続伸。超短期的には買われすぎの気配。
STVOは続伸して+1σ越え。短期的にも買われすぎの気配。
VTOは反発。VTOのモーメンタムを示すITVMも買いサイン。
→買われすぎでスピード調整は必須。

オプション建玉と大口取引

SPY OI

SPY DWM 04/22

SPY DWV 04/29

SPY Big Trades 04/22

SPY Big Trades 04/29

まずは210Callの壁を目指すという予想通りの展開でしたが、さすがにこれだけ玉が立ってるとCall売り方も防衛に出てくるはずですし、買い方は利確を急ぐ必要があります。そして今日のブレークアウトでさらにCallが買われてます。こちらはさらに利確を急ぐはずですから、210を超えて現物の出来高が膨れ上がらない限りは利確売りに押されると予想します。

あと気になるのは

12:51:54 0422 202.50P 10000x0.07

というトレードです。出来高は7万ドルですが、これだけのOTM Putに7万ドルぶち込む神経。しかも、ブレークアウト時に、です。

このトレーダーは、私たちの知らない何かを知っているのでしょうか？？