2016/04/20 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

SPY最高値圏での売り方・買い方の攻防が続いてますが、今週金曜に向けてスピード調整という予想に変化はないです。

今日の振り返り 

SPY 5m

SPYは今日も強かった... あっさり210を超えてまたまた最高値更新。ただし終盤は売りに押されました。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。今日の上げ銘柄数=1704  下げ銘柄数=1287。昨日よりは勢いが弱まってます。
$NYHLは続伸。
SPY:RSP比率は続落。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	62	53	51↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	61	56	61
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	69↑	68↑	72↑
PPO二時間足	買い	売り	買い
RSI二時間足	66↓	64↓	79↑
PPO一時間足	売り	売り	買い
RSI一時間足	61↓	58↓	70↑

株は大型・小型ともに目先スピード調整がはいってます...

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは小幅反落。
STVOは+1σ越えでの小幅反落。
VTOは+1σ越えでの小幅反落。
→相場を引っ張ってきた銘柄のうち、指数における比重の重い銘柄から売られている可能性。ただし地合いは強いので、銘柄間での資金ローテーションが起きているだけと思われます。今ショートするのは無謀でしょう。下げたら買い増せばいいんだと思ってます。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 04/22

SPY OI 04/29

SPY OI 05/06

SPY DWV 04/22

SPY DWV 04/29

SPY DWV 05/06

SPY Option Big Trades 04/22

SPY Option Big Trades 04/29

SPY Option Big Trades 05/06

直近(04/22)オプションの大口は低調でした。大量に建っている210のポジションが解消されない中、水曜以降もSPY 210以上での取引が活発なままだと、コール売り方の買い戻しが発生する可能性がでてきました。大踏み上げですね。

それを踏まえて05/06の208.00Cや212.00Cの大口（それぞれ15000枚）を眺めていると、このまま5月までは押しらしい押しが入らず、上げっぱなしになるのかな、という気分にもなってきます。

でも210を大口でロングしてる人たちは現物を引き取らない限りは利確売りしてくるはずですから、このまま210越えで金曜を迎える可能性はやはり低いと思ってます。来週以降再びあげてくるんじゃないでしょうか。