2016/03/28週の見通し

2016/03/28週の見通し

相変わらず強気です。SPYは先週の高値205.23を越えてさらに上に行けるかを試すのでは。

28日の週はSPYオプションの期限が二回あります。一回目は四半期オプションが切れる31日。二回目は週次オプションが切れる1日です。そして1日は雇用統計発表日。波乱があるとすれば雇用統計発表後、でしょうか。31日にかけては上昇基調と予想しています。

3/24の振り返り

SPY 5m

SPYはGap Downで始まりましたが寄り底でした。窓を埋める形で引け。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは変わらず。本日の値上がり銘柄数=1570 値下がり銘柄数=1448
$NYHLは続落。

SPY:RSP比率は続伸。
→SPY:RSP比率の反転上昇が確実なものになるかを注視。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59	48↑	44↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56	48	52↓
PPO日足	買い	売り	売り
RSI日足	64	55↑	60↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	51↑	46↑	43↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	48↑	45↑	38↓

IWMやJNKの日足で売りサインがでましたが、IWMの目先RSIはすでに反発しているので、売りサインは気にする必要はないと思われます。ジャンク債がやや弱いのは気になりますね。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI 

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIはマイナス圏で横ばい。長短期のモーメンタムは弱含み。
STVOは続落。STVOのモーメンタムをしめすSTO-B/STO-Vはゼロ。
VTOは高い水準で続落。VTOのモーメンタムを示すITBM/ITVMに反転サイン。
→中期的にはまだ上向きですが、短期的には神経質な動きか。戻り待ちの売りをこなしながら上値を追う展開。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/31

SPY OI 04/01

SPY DWV 03/31

SPY DWV 04/01

SPY Options Big Trades 03/31

冒頭でも書きましたが、来週はオプション期限が二回あります。四半期オプションが31日、週次オプションが1日。そして1日は寄り前に雇用統計。

雇用統計発表に向けてImplied Volatilityが上昇し、発表後にIVは低下する、と考えるのが自然でしょう。（市場予測を大きく外れる雇用統計が発表されれば話は別ですが）

22日には0331SPYの204/207Call Spreadを$2.74M買ったトレーダーがいました。そして24には（上の大型取引一覧参照）202/204 Ratio Spreadが大きく買われています。

• 12:15:37に202.00Cを7000枚買い・204.00Cを21000枚売り
• 12:17:59に202.00Cを8000枚買い・204.00Cを24000枚売り
• 12:23:31に204.00Cを21000枚買い戻し

差し引き、202.00Cx15000/204.00Cx24000の変則Ratio Spreadです。$996,000のお買い上げ(debit)。31日にSPYが203.99で終わるのが最大利益で、204を越えるとそれよりは利益が減りますが、総じて強気なトレーダーであることには疑いの余地はないです。