2016/03/14引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

FOMCに向けてのポジション調整が入るでしょうが、下がれば買いが入るという強気な展開が続くのではないでしょうか。SPY ETFのオプションを取引している人は、今週木曜引け後の配当落ちにご注意。SPYはほぼ$1下がるはず。「コールが安いじゃんロングしよう」とか安易に考えないようにしましょう。

本日の振り返り

SPY 5m

Gap Down→じわじわ上げて→最後やや売られる。全体的に薄商いでした。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは小幅反落。本日の値上がり銘柄数=1314 値下がり銘柄数=1677
$NYHLは反落。+1σ手前で足踏み。

SPY:RSP比率は変わらず。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	58	48	45
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	54↓	49	53↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	65↓	62↓	70↓
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	62↓	59↓	65↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	61↓	57↓	60↓

SPY１時間足ではNegative Divergenceが観測されています。
IWMは2時間足で買いサインがでてますが、2時間足・1時間足ともにNegative Divergenceが観測されています。

Negative Divergenceが観測されたからといって下がるとは限りません。売られすぎ状態の解消かもしれませんし、売られる前兆かも知れません。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反落。超短期のモーメンタムは「やや上」。
STVOは+1σ割れ水準で小幅反落。短期のモーメンタムは「やや上」。
VTOは高い水準で小幅反発。VTOのモーメンタムを示すITBMやITVMは高い水準でさらに上。
→短期的に揉み合ったあと、上に抜ける展開を予想。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/18

SPY DWV 03/18

SPY DWV 03/24

今日のオプションチャートからは特にこれという情報は読み取れません。