2016/03/02引け後の分析

今日もじわじわと上げましたね。

SPY 5m

5日移動平均が上向きで、株価が5日移動平均より上にいる、というのは見ていて安心できます。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは200SMAを無事通過。
$NYHLは上昇ですが、なかなか100を越えられません。

SPY:RSP比率は微増。SPYの株価だけ見ると去年10月のダブルボトムと似ていますが、SPY:RSP比率で見ると今回の底値形成は去年10月のとは異なる性質を持っていることがわかります。
去年の10月はSPYとSPY:RSP比率が共に上昇しました。今回はSPYは上昇、SPY:RSP比率は減少、という傾向が読めます。幅広く買われているので、去年10月のような失速はない、詠んでいます。　

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	56↑	46↑	41↓
PPO週足	売り	売り	買い
RSI週足	51↑	46`↑	48↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	62↑	64↑	67↓
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	68↑	75↑	71↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	69↑	76↑	67↓

超短期的に売られすぎだったのが解消されています。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは+1σあたりで横ばい。超短期的にはまだ上げ余地あり。
STVOは+1σから続伸。短期的には上げ余地あり。。
VTOは続伸。買われすぎ領域に入ったが、2013-2014年はこの領域に入ってもまだ買われていた。今回、久しぶりに買われすぎが続くか注目したい。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/04

SPY DWV 03/04

SPY DWV 0311

SPY Big Trades 03/04

SPY Big Trades 03/11

今日注目したいのは09:39:56に発生した03/04 SPY 195.00C 29550枚の買い(1000万ドル!)と、引け後に発生した一連のPut買いでしょう。特に195.00C買いは (1) 残り3日 (2) In the Moneyのトレード　という二点から相当強気で自信があるトレードと判断します。そういや金曜は雇用統計でしたね。

まとめ

引き続き強気です。