2016/03/18 引け後の分析と今後の見通し

03/21週の見通し

03/21週は金曜日がイースター休暇なので取引は4日のみ。Triple Witch(先物・指数オプション・株オプションの3つのExpiration)翌週は弱めという過去の経験や、どうみても買われ過ぎな状況とも合わせて神経質な展開を予想します。SPYは上昇し続ける5日移動平均を試す場面も来るのでは。ただし5SMAはサポートとして機能するでしょう。なお今のところSPYの5SMAは一日あたり75セント上昇しています。

本日の振り返り

SPY 5m

SPYは前日のような元気よい上げはなく、売られれば買われるが積極的な買いもない、という展開でした。木曜引け後に配当落ちがあったため、株価は1.05ポイント下げています。木曜に頑張って205Call買った皆さん残念でした（笑

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。本日の値上がり銘柄数=1855 値下がり銘柄数=1179
$NYHLも続伸。S&P500の最高値更新は射程距離に入ってますね。

SPY:RSP比率は続落。まだSPYは上げ余地あり。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59	50↑	47↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	57↑	51↑	56↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	69↑	64↑	71↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	68↑	68↑	63↓
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	70↑	70↑	61↓

ジャンク債ETFのRSIが買われ過ぎを意識させる71に到達しています。同ETFが売られれば、株も引っ張られる形になりましょう。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは+1σ超え水準で足踏み。買われすぎまでは余裕ありだが、CVIや+PIのピークが徐々に下がっていることに注目。上昇の勢いが弱まってきている、ということ。そろそろ押しが入るほうが良い。（でもおそらく入らない）

STVOも+1σ超え水準で足踏み。

VTOは高い水準で続伸。VTOのモーメンタムを示すITBMやITVMも一段高。
→そろそろ押しが入りそうと誰もが期待するけど、なかなか押さない背景はこのあたりか。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/24

SPY DWV 03/24

3月24日分の建玉(OI)ですが、Callの壁が形成されてます。205と206。SPYが4日間でこの壁を越えるのは相当きついといえましょう。