2016/03/08引け後の分析

明日の見通し

SPYは5日移動平均を巡る攻防戦となりましょう。でも勝つのは買い手では。馬鹿の一つ覚えで強気です。ええ。

今日の振り返り

2016/03/07引け後の分析では以下のように予想しました。

この5日移動平均は皆さん意識しているでしょうから、そこで買われると予想します。というのは誰もが考えるでしょうから、そこから一段下げたあたりが買い時かと。

今日のSPYはGap Downで始まり、5日移動平均を割ったあたりで買いが入るも、昨日の安値あたりが上値抵抗線となって再度売られて安値引け。

SPY 5m

引けにドカっと出来高が増えてます。

全体観

$NYAD

$NYHL

$NYADは反落。本日のNYSEでの値上げ銘柄数=737 値下がり銘柄数=2304。
$NYHLは小幅続伸。なかなか上に抜けません。

SPY:RSP比率は反発。急激に上がっていた軽比重銘柄を中心に売られたものと思われます。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	55↓	47↓	41↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	50↓	47↓	48↓
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	58↓	59↓	64↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	50↓	59↓	54↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	44↓	42↓	44↓

二つのシグナル。二時間・1時間という目先では売り転換。一方で、SPYやIWMは週足で買い転換。

週足での買いシグナルは、トレンドで張るトレーダーを呼び込みます。今回の下げは浅いものとなるはずです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIはゼロ近辺に下落。超短期的にはモーメンタムなし。
STVOは高い水準で反落。短期的な買われすぎが解消。
VTOは高い水準で微落。中期的には買われすぎのまま。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/11

SPY DWV 03/11

SPY DWV 03/18

昨日観測された大量の198.50C買いは、どうやらコール売り方の買い戻しだったようです。今日の建玉には198.50のコール壁がなくなってます。結果、建玉はPutよりに傾いてますし、今日の安値よりちょっと下がPut壁によるサポートとなってしまいました。