2016/03/03引け後の分析

今日もさらにじわじわと上げましたね。

SPY 5m

誰がどう考えても買われすぎなのですが、だからといってショートすれば踏みあげられる。だから相場は面白い。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。本日のNYSEでの値上げ銘柄数=2309 値下がり銘柄数=724。指数の上げ幅は小さかったですが全体的に力強いです。
$NYHLは久しぶりの100越え。次の目標は+1σの195。

SPY:RSP比率は減少。比重の小さな（規模の小さな）銘柄から買われてます。昨日書いた通り、去年10月の反発と大きく違う点です。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	56	47↑	42↑
PPO週足	売り	売り	買い
RSI週足	52↑	48↑	49↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	63↑	66↑	68↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	69↑	80↑	71
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	69	78↑	68↑

IWMとJNKが超短期で買われすぎです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

SPX STVO

$SPX VTO

CVIは+1σあたりで横ばい。超短期的には買われすぎに近づいてる。
STVOは+1σから続伸。短期的には買われすぎに近づいてる。
VTOは続伸して50に到達。過去50を突破した部分に縦線を入れてみたが、続伸することが多い。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/04

SPY DWV 03/04 

SPY DWV 03/11

昨日Buy to Openされた29550枚の03/04 195.00Cはまだ保持されているようです。(上記OIチャートの195.00における出来高は低いため) 今日のSPY 0304 195.00C終値は$4.70。当該トレードは$3.40で買ってましたから、現在の含み益は1.30×29550×100=$3,841,500!! ｽｹﾞｴｴｴ

このトレーダー、SPYのETFを現物で引き取りたいという奇特な方でない限り、明日金曜日に利確で売ってくるはずです。あと、上記DWVチャートでも、明日で切れるCallを買った人がたくさんいることがわかります。

明日の雇用統計がどうなるかは知りませんが、寄り天になる可能性はかなり高い、と思われます。

まとめ

引き続き強気ですが、明日の雇用統計では売られる可能性が高いと予想します。