2016/03/01 引け後の分析

多忙のためブログ休んでますが今日から再開です。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADはSPYより一足お先に200SMA到達。。
$NYHLは上昇。

SPY:RSP比率は微増。この比率は減少傾向にあることがはっきりしました。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	55	45	43
PPO週足	売り	売り	買い
RSI週足	50	45	50
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	61	61	73
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	66	71	86
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	68	73	89

ジャンク債ETF(JNK)の週足が買い転換してます。本ブログがJNKを定点観測しているのは、このETFがクレジット市場の健康度合いを示しているからです。JNKが週足レベルで買いサインを出しているということは、信用市場が中期的にも安定してきた、ということです。クレジット市場は流動性が低いので、クレジット市場でショートしてきたトレーダーは損失が膨らみます。彼らは損失を挽回するために流動性の高い株式市場を使うだろう、というのが本ブログの読みです。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは反発して+1σ。超短期的にはまだ上げ余地あり。
STVOは+1σ近辺で停滞。短期的には上げ余地あり。。
VTOは続伸。中期的にも買われやすい状況だが、そろそろ買われすぎ領域へ。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/04

SPY DWV 03/04

SPY DWV 03/11

建玉からは上値抵抗となりそうなのが200くらい、ということがわかります。また03/04および03/11週でコール売りが目立っていますが、その売りを消化して株が上がっていることに注目しています。

まとめ

引き続き強気です。