2016/03/22 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

昨日から見通しは変わっていません。→買われすぎで買い手が消極的になる中、売方の打診売りがでてくるかもしれませんが、5日移動平均かそのちょっと下あたりで買い方が介入するという展開が続くと予想します。

本日の振り返り

SPY 5m

ベルギーで起きたテロを口実に時間外で先物などが売られていましたが、それも買い方の絶好の買い場となりました。SPYは寄り底で、一時は前日高値を超えましたが終盤失速。前日比ほぼ変わらずで引けました。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADはやや下げ。本日の値上がり銘柄数=1393 値下がり銘柄数=1593
$NYHLは続落。

SPY:RSP比率は続伸。
→回復相場の休息モードが明確になってきました。$NYHLがマイナスに転じない限りはそれほど下げる心配はないと思われます。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	60↑	49	46↓
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	57	50	55
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	70	62↓	69↓
PPO二時間足	売り	売り	売り
RSI二時間足	63↓	59↓	59↓
PPO一時間足	売り	売り	売り
RSI一時間足	57↓	54↓	53↓

SPY/IWM/JNK全て、超短期(2時間足・1時間足)で売りサインですが、いずれもRSIが50以上なので、それほど下げないと思われます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続落してゼロ近辺へ。

STVOは+1σ近辺でやや反発。

VTOは高い水準で続落。

昨日よりはさらに押しが入りやすくなってますが、すかさず買われる展開が続くでしょう。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/24

SPY DWV 03/24

SPY DWV 03/31

SPY Big Trades 03/31

SPY 205/206のCall壁はまだ生きています。そんな中、24日木曜で切れるオプションは大口取引が閑散でした。来週は3/31の四半期オプションそして4/1の週次オプションの二本立てですが、その四半期オプションで注目すべきトレードがありました。

15:52:52にあった204/207のCall Spreadです。各20000枚。総計$2,740,000のお買い上げ。3月31日の引けでSPYが204を割れば全てパー。207を越えて終われば$3,260,000の利益。

期末のお化粧買いに賭けてるのでしょうか。注目です。