2016/03/17 引け後の分析と今後の見通し

今後の見通し

強気であることに変わりはありませんが、ぼちぼち疲れが見えてきました。明日以降は売られる局面もでてくるのでは。ただし5日移動平均がサポートとして当面機能すると思われます。

本日の振り返り

SPY 5m

今日もSPYは上げましたがNegative Divergenceが明確になっています。Negative Divergenceが現れたからといって下げるというわけではありませんが、上げ相場も疲れが見えてきました。まだ5日移動平均は上昇してますし、SPYも5日移動平均の上にとどまってますのでまだまだショートする局面ではないです。

全体観

$NYAD

$NYHL

SPY:RSP

$NYADは続伸。去年11月の高値を超えてます。S&P500と比べるとPositive divergence。本日の値上がり銘柄数=2481 値下がり銘柄数=588
$NYHLも続伸で+1σを越える。52週高値銘柄数 - 52週安値銘柄数が平均＋標準偏差を超えた、ということ。

SPY:RSP比率は続落。まだSPYは上げ余地ありますね。

PPO/RSIで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

	SPY(大型株ETF)	IWM(小型株ETF)	JNK(ジャンク債ETF)
PPO月足	売り	売り	売り
RSI月足	59↑	49↑	46↑
PPO週足	買い	買い	買い
RSI週足	56↑	50↑	55↑
PPO日足	買い	買い	買い
RSI日足	68↑	62↑	70↑
PPO二時間足	買い	買い	買い
RSI二時間足	66↑	63↑	67↑
PPO一時間足	買い	買い	買い
RSI一時間足	69↑	66↑	70↑

超短期(2時間・1時間足)は場中に買われすぎ領域に到達しましたが、その後うまくガス抜きされてます。

CVI/STVO/VTOで見るトレンドと売られすぎ・買われすぎ分析

$SPX CVI

$SPX STVO

$SPX VTO

CVIは続伸で+1σ超え。超短期のモーメンタムは上向きだが、買われすぎまでは余裕あり。
STVOは続伸で+1σ超え。短期のモーメンタムも上向きだが、買われすぎまでは余裕あり。
VTOは高い水準で反発。VTOのモーメンタムを示すITBMやITVMも一段高。
→買われすぎという理由でショート筋がでてきても、すかさず踏み上げられる展開か。

ちなみにVTOが+2σを最後に超えたのは2011年10月。夏からの調整を終えての反発局面。

オプション建玉と大口取引

SPY OI 03/18

SPY DWV 03/18

SPY DWV 03/24

SPY Options Big Trades 03/18

03/18分のCallが引け直前に大きく買われてますが、レシオスプレッドがどかっと買われたようです。200.00Cを$5.10で9500枚買い、202.00Cを$2.80で19000枚売りですから、SPYが金曜終値で202を割りこまなければ$475,000の利益確定ですねすごい。

なお、今日は03/18の205.00Cが大商いだったようですが、配当落ちを考慮するとあんまり賛成できない（笑）